5、报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期
600761 安徽合力 500,000 5,300,000.00 14,250,000.00 2007-7-5
合丰周期基金
（一）资产负债表
2006年12月31日 2007年6月30日
资产
银行存款 1,996,035.46 104,317,423.22
清算备付金 1,303,192.79 78,912,121.76
交易保证金 609,609.61 2,787,464.08
应收证券清算款 39,946,716.85
应收股利 441,000.00
应收利息 547,812.17 2,468,061.95
应收申购款 1,077,763.08
其它应收款
股票投资市值 199,169,657.65 712,748,002.62
其中：股票投资成本 153,200,117.88 564,364,969.26
债券投资市值 51,512,599.30 217,892,835.79
其中：债券投资成本 51,482,834.01 218,016,716.82
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用
资产总计 255,138,906.98 1,160,591,389.35
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 639,995.49
应付赎回款 532,905.47 2,757,122.53
应付赎回费 635.35 9,475.35
应付管理人报酬 304,491.19 1,347,266.10
应付托管费 50,748.52 224,544.33
应付佣金 565,088.30 2,663,779.78
应付利息 10,739.72
应付收益
未交税金
其他应付款 250,000.00 500,619.13
卖出回购证券 98,000,000.00
短期借款
预提费用 50,000.00 74,381.95
其它负债
负债合计 2,393,864.50 105,587,928.89
持有人权益
实收基金 109,580,643.98 722,018,651.56
未实现利得 6,975,269.82 -95,123,176.32
未分配基金净收益 136,189,128.68 428,107,985.22
持有人权益合计 252,745,042.48 1,055,003,460.46
负债及持有人权益总计 255,138,906.98 1,160,591,389.35
（二）经营业绩表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
收入 362,109,488.28 87,954,020.65
股票差价收入 351,365,476.76 81,250,924.68
债券差价收入 -3,355,609.43 -157,366.14
权证差价收入 5,710,943.81 3,822,722.90
债券利息收入 3,777,431.68 789,343.26
存款利息收入 432,056.67 66,318.22
股利收入 2,146,590.79 2,099,097.01
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 2,032,598.00 82,980.72
费用 12,826,369.35 2,450,621.00
基金管理人报酬 10,776,760.83 1,973,777.57
基金托管费 1,796,126.76 328,962.99
卖出回购证券支出 124,541.53 58,883.34
利息支出 0.00 0.00
其他费用 128,940.23 88,997.10
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 49,586.76 49,586.76
审计费用 24,795.19 24,795.19
基金净收益 349,283,118.93 85,503,399.65
加：未实现收益 102,259,847.27 43,976,597.89
基金经营业绩 451,542,966.20 129,479,997.54
（三）收益分配表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益 349,283,118.93 85,503,399.65
加：期初基金净收益 136,189,128.68 -19,567.09
加：本期损益平准金 78,228,991.45 -7,719,599.72
可供分配基金净收益 563,701,239.06 77,764,232.84
减：本期已分配基金净收益 135,593,253.84 11,212,094.25
期末基金净收益 428,107,985.22 66,552,138.59
（四）净值变动表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
期初基金净值 252,745,042.48 255,942,481.65
本期经营活动
基金净收益 349,283,118.93 85,503,399.65
未实现利得 102,259,847.27 43,976,597.89
经营活动产生的净值变动数 451,542,966.20 129,479,997.54
本期基金单位交易
基金申购款 2,709,224,234.77 100,569,227.22
其中：红利再投资 71,833,306.75 2,527,432.54
基金赎回款 -2,222,915,529.15 181,227,582.82
基金单位交易产生的净值变动数 486,308,705.62 -80,658,355.60
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -135,593,253.84 11,212,094.25
期末基金净值 1,055,003,460.46 293,552,029.34
（五）会计报表附住
1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
2、本报告期未出现重大会计差错。
3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(a)关联方关系发生变化的情况
关联方名称 与本基金关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东
（b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金未有与关联方席位进行的证券交易及交易佣金。
(c) 基金管理人、基金托管人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
基金管理人报酬 基金托管人报酬
2007年1月1日
至2007年6月30日 10,776,760.83 1,796,126.76
2006年1月1日
至2006年6月30日 1,973,777.57
328,962.99
(d) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
关联方 买入成交金额 卖出成交金额
2007年1月1日至2007年6月30日 交通银行 0 29,986,232.88
（e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入：