E 为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理费1,178,841.58 元，每日计提并于下月的5 个工作日内支付，
至2007 年6 月30 日已支付959,656.09 元，尚有余款219,185.49 元未付。2006 年1 月1 日至2006
年6 月30 日共计提管理费678,792.79 元, 已全部支付。
5.2.3 基金托管费
--11--
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数；
H 为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管费196,473.54 元,每日计提并于下月的5 个工作日内支付,至
2007 年6 月30 日已支付159,942.63 元,尚有余款36,530.91 元未付。2006 年1 月1 日至2006 年6 月
30 日共计提托管费113,132.20 元, 已全部支付。
5.2.4 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
5.2.5 2006 年上半年度及2007 年上半年度本基金管理人、各关联方及主要股东的控制机构均未
持有本基金份额。
5.2.6 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计
息。由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入如下：
单位:元
项目 2007 年6 月30 日 2006 年6 月30 日
银行存款余额 5,879,614.09 19,191,593.34
单位:元
项目 2007 年上半年度 2006 年上半年度
银行存款利息收入 83,079.20 59,048.28
6、重要报表项目说明
（1）银行存款
项目 金额（元）
活期存款 5,879,614.09
本基金本报告期未投资于定期存款。
（2）应收利息
项目 金额(元)
应收银行存款利息 6,709.12
应收清算备付金利息 576.63
应收债券利息 796,900.68
应收权证保证金利息 538.65
合计 804,725.08
（3）投资估值增值
项目 金额(元)
股票估值增值 2,328,795.85
债券估值增值 18,417.81
合计 2,347,213.66
（4）待摊费用
--12--
项目 金额(元)
信息披露费用 15,293.80
合计 15,293.80
（5）应付佣金
证券经营机构 金额(元)
东北证券有限责任公司 141,262.18
申银万国证券股份有限公司 202,371.96
国泰君安证券股份有限公司 202,129.90
银河证券股份有限公司 74,411.68
合计 620,175.72
（6）其他应付款
项目 金额(元)
应付券商保证金 500,000.00
应付可转债税金 2,494.80
合计 502,494.80
（7）预提费用
项目 金额(元)
账户维护费 4,500.00
审计费 34,712.18
信息披露费 55,439.04
合计 94,651.22
（8）实收基金
项目 金额(元)
期初数 37,562,300.05
本期因申购的增加数 224,757,335.49
本期因赎回的减少数 145,321,945.40
期末数 116,997,690.14
（9）未实现利得
项目 金额(元)
投资估值增值 2,347,213.66
本期申购的未实现利得平准金 31,389,665.27
本期赎回的未实现利得平准金 -27,528,314.22
合计 6,208,564.71
（10）股票差价收入
项目 金额(元)
卖出股票成交总额 609,098,093.76
卖出股票成本总额 552,393,531.99
卖出股票应付佣金 472,063.27
股票差价收入 56,232,498.50
本报告期本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价。
（11）债券差价收入
--13--
项目 金额(元)
卖出债券成交总额 92,639,942.04
卖出债券成本总额 89,259,267.81
应收利息总额 809,450.48
债券差价收入 2,571,223.75
（12）其他收入
项目 金额(元)
赎回费收入 260,408.45
转换费收入 2,040.79
合计 262,449.24
（13）其他费用
项目 金额(元)
信息披露费用 100,088.12
审计费用 34,712.18
银行费用 459.00
账户维护费用 9,000.00
回购手续费用 196.82
合计 144,456.12
（14）本基金本报告期收益分配情况：
分红公告日 权益登记日 每10 份基金份额收益分配金额（元） 收益分配总金额（元）
2007 年1 月10 日 2007 年1 月16 日 6.40 31,121,263.99
2007 年1 月24 日 2007 年1 月29 日 1.90 22,239,811.14
合计 8.30 53,361,075.13
7、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）本基金报告期末因召开股东大会暂时停牌的资产情况如下:
股票代码 股票名称 数量（股）
总成本
（元）
期末估值
单价（元）
估值
总额（元）
停牌日期 复牌日期
复牌开盘
价（元）
600169 太原重工 153,000 3,165,183.07 22.86 3,497,580.00 2007-6-29 2007-7-2 21.81
600649 原水股份 100,000 1,499,642.51 14.03 1,403,000.00 2007-6-29 2007-7-2 13.45
（2）本基金报告期末因重大事项停牌的资产情况如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 总成本（元）
期末估值
单价（元）
估值总额
（元）
停牌日期 复牌日期
000061 农产品 100,000 2,109,340.41 21.90 2,190,000.00 2007-5-8
8、无其他需要说明的资产负债表日后事项。
9、无需要说明的其他重要事项。
--14--
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
资产项目 市值(元) 占总资产比例
股票 80,969,073.45 49.93%
债券 60,994,215.00 37.61%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 7,303,566.98 4.50%
其他资产 12,901,356.16 7.96%
合计 162,168,211.59 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 2,592,000.00 1.62%
B 采掘业 2,823,000.00 1.77%
C 制造业 40,963,604.90 25.66%
C0 食品、饮料 4,719,000.00 2.96%
C1 纺织、服装、皮毛 4,523,700.00 2.83%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 2,543,000.00 1.59%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,088,751.64 1.93%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 6,531,073.26 4.09%
C7 机械、设备、仪表 16,468,580.00 10.32%
C8 医药、生物制品 3,089,500.00 1.94%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,403,000.00 0.88%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%