（10）未实现利得
2007年6月30日
投资估值增值 1,404,706,921.02
其中：股票估值增值 1,370,928,927.17
债券估值增值 0.00
权证估值增值 33,777,993.85
诺安价值增长股票证券投资基金2007 年半年度报告
18
未实现利得平准金 (787,332,681.80)
其中：本期申购 248,456,723.06
本期赎回 (1,035,789,404.86)
期末数 617,374,239.22
投资估值增值为本基金于2007年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账
面成本之差额。
（11）股票差价收入
2007年1—6月
卖出股票成交总额 12,171,990,727.27
减： 交易佣金总额 10,236,988.24
卖出股票股票成本总额 9,167,578,902.65
股票差价收入 2,994,174,836.38
（12）债券差价收入
2007年1—6月
卖出及兑付债券成交总额 4,124,420.99
减：卖出及兑付债券成本总额 5,196,000.00
应收利息总额 13,802.85
债券差价收入 (1,085,381.86)
（13）权证差价收入
2007年1—6月
卖出权证成交总额 191,353,879.23
减： 交易佣金总额 0.00
卖出权证成本总额 124,506,371.23
权证差价收入 66,847,508.00
（14）其他收入
2007年1—6月
赎回费 8,034,744.11
基金转换费 55,097.02
合计 8,089,841.13
（15）其他费用
2007年1—6月
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
债券托管账户维护费 6,000.00
银行间债券（含回购）交易手续费 440.00
汇划费 2,403.47
合计 207,199.56
诺安价值增长股票证券投资基金2007 年半年度报告
19
（16）已分配基金净收益
2007年1月1日—2007年6月30日
权益登记日 份额收益(每10份) 收益分配金额
2007年3月8日 1.00 550,518,202.75
本期累计收益分配 1.00 550,518,202.75
7、 报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下：
（2）本报告期末本基金无流通受限制债券。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额 占基金总资产的比例
股票 4,992,222,950.72 89.17%
债券 80,412,208.77 1.44%
权证 33,777,993.85 0.60%
银行存款及清算备付金合计 461,425,698.34 8.24%
其他资产 30,987,544.67 0.55%
合计 5,598,826,396.35 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 428,787,148.78 7.73%
C 制造业 1,961,474,064.48 35.36%
C0 食品、饮料 113,914,029.12 2.05%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
股票名称 股票数量（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 估值方法 转让受限原因 上市日期
中国远洋 264,397 2,242,086.56 4,827,889.22 收盘价 新股锁定 2007-9-26
实 益 达 25,390 261,517.00 1,198,154.10 收盘价 新股锁定 2007-9-13
顺络电子 19,675 267,580.00 675,049.25 收盘价 新股锁定 2007-9-13
兰花科创 3,000,000 36,000,000.00 62,100,000.00
非公开发行
估值规定 增发新股锁定 2007-12-29
兴发集团 2,500,000 13,725,000.00 22,975,000.00
非公开发行
估值规定 增发新股锁定 2008-2-3
亨通光电 4,000,000 31,200,000.00 44,560,000.00
非公开发行
估值规定
增发新股锁定
（非公开发行） 2007-12-7
诺安价值增长股票证券投资基金2007 年半年度报告
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C3 造纸、印刷 30,501,454.04 0.55%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 391,660,527.94 7.06%
C5 电子 10,602,840.31 0.19%
C6 金属、非金属 679,456,177.72 12.25%
C7 机械、设备、仪表 534,397,901.47 9.64%
C8 医药、生物制品 200,941,133.88 3.62%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,656,000.00 0.35%
E 建筑业 22,726,960.00 0.41%
F 交通运输、仓储业 176,512,884.72 3.18%
G 信息技术业 107,020,000.00 1.93%
H 批发和零售贸易 116,024,182.48 2.09%
I 金融、保险业 1,403,046,162.60 25.30%
J 房地产业 592,414,849.19 10.68%
K 社会服务业 12,786,267.40 0.23%
L 传播与文化产业 86,394,000.00 1.56%
M 综合类 65,380,431.07 1.18%
合计 4,992,222,950.72 90.02%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值 市值占净值比例
1 600000 浦发银行 11,400,000 417,126,000.00 7.52%
2 000001 深发展Ａ 14,353,150 394,998,688.00 7.12%
3 601318 中国平安 3,599,962 257,433,282.62 4.64%
4 600663 陆家嘴 7,926,300 201,407,283.00 3.63%
5 600036 招商银行 7,600,000 186,808,000.00 3.37%
6 600276 恒瑞医药 3,884,044 175,714,150.56 3.17%
7 000898 鞍钢股份 9,860,409 174,430,635.21 3.15%
8 600299 星新材料 3,767,250 171,447,547.50 3.09%
9 600596 新安股份 3,844,300 166,035,317.00 2.99%
10 601628 中国人寿 3,270,218 134,438,661.98 2.42%
11 600089 特变电工 4,368,893 134,343,459.75 2.42%
12 600028 中国石化 9,799,948 129,555,312.56 2.34%
13 000402 金 融 街 4,300,000 124,700,000.00 2.25%
14 000002 万 科Ａ 6,437,457 123,084,177.84 2.22%
15 000933 神火股份 4,015,990 112,889,478.90 2.04%
16 600005 武钢股份 11,146,700 112,135,802.00 2.02%
17 600685 广船国际 2,101,330 105,633,859.10 1.90%
18 601006 大秦铁路 6,806,700 103,053,438.00 1.86%
19 600037 歌华有线 3,300,000 86,394,000.00 1.56%
20 600616 第一食品 3,400,000 85,408,000.00 1.54%
21 000960 锡业股份 2,459,930 79,972,324.30 1.44%
诺安价值增长股票证券投资基金2007 年半年度报告
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22 600482 风帆股份 3,464,300 75,902,813.00 1.37%
23 600583 海油工程 2,069,680 74,922,416.00 1.35%
24 600123 兰花科创 3,400,000 74,068,000.00 1.34%
25 000039 中集集团 2,429,979 71,246,984.28 1.28%
26 600048 保利地产 1,400,000 64,302,000.00 1.16%
27 000709 唐钢股份 4,899,827 62,619,789.06 1.13%