513,527,198.43 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第56 号文审核同意，本基金
188,512,868.00 份基金份额于2005 年6 月16 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
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根据《证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规
定，本基金主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨
潮100指数的股票，非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因
指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为控制基金偏离目标指数
的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。
附注2. 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致
的。
附注3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
附注4. 重大关联方关系及关联交易
（1） 关联方关系
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、
基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注)
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注)
联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注)
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注)
华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注)
(注)详见“十 重大事项揭示 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项”
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
本基金未租用关联方席位。
（3）关联方报酬
A. 基金管理人报酬
支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 14,558,812.55 元(2006 年同期：
908,039.32 元)。
B. 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费2,239,817.26 元(2006 年同期：139,698.40 元)。
（4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无（2006 年同期：无）。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为187,488,615.56 元(2006 年6 月30 日：
9,190,567.73 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为338,998.96 元
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(2006 年同期：36,430.77 元)。
（6）基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况
无（2006 年同期：无）。
B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
无（2006 年同期：无）。
附注5. 基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007年6月30日
应收银行存款利息 32,659.46
应收申购款利息 83.88
应收清算备付金利息 4,409.28
应收债券利息 1,744,046.39
合计 1,781,199.01
（2）应付佣金
项目 2007年6月30日
银河证券 1,402,228.25
东北证券 740,616.70
广发证券 1,213,851.82
光大证券 956,901.20
合计 4,313,597.97
（3）其他应付款
项目 2007 年6 月30 日
应付券商席位保证金 250,000.00
其他应付款 62.82
合计 250,062.82
（4）预提费用
项目 2007 年6 月30 日
信息披露费 62,408.40
审计费用 44,630.98
上市费 29,752.78
帐户维护费 4,500.00
合计 141,292.16
（5）实收基金
项目 2007年6月30日
期初基金份额（份） 755,826,642.54
加：本期申购 3,721,976,907.20
减：本期赎回 1,891,417,935.78
期末数 2,586,385,613.96
（6）未实现利得
项目 未实现估值增值（a） 未实现利得平准金合计
2006 年12 月31 日 204,754,471.78 5,041,438.09 209,795,909.87
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本期净变动数 20,705,534.97 -- 20,705,534.97
加：本期申购基金份额-- 1,209,890,170.38 1,209,890,170.38
减：本期赎回基金份额-- 573,228,779.33 573,228,779.33
2007 年6 月30 日 225,460,006.75 641,702,829.14 867,162,835.89
（a） 未实现估值增值
项目 2007 年6 月30 日
股票投资 217,626,179.77
债券投资 -78,048.91
权证投资 7,911,875.89
合计 225,460,006.75
（7）股票差价收入
项目 2007-1-1至2007-6-30
卖出股票成交总额 4,783,329,412.65
减：应付佣金总额 4,013,631.14
减：卖出股票成本总额 3,803,243,653.37
股票差价收入 976,072,128.14
本基金本报告期股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价共计2,487.24
元，已全额同期冲减股票投资成本。(2006年度同期：共计395,828.26元已全额同期冲减股票投
资成本)。
（8）债券差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出债券成交总额 --
减：卖出债券成本总额 --
减：应收利息总额 --
债券差价收入 --
（9）权证差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出权证成交总额 1,082,950.45
减：卖出权证成本总额 206,626.85
权证差价收入 876,323.60
（10）其他收入