期初数 5,624,139,619.27 1,789,684,394.29
加：本期因申购的增加数 3,650,377,430.59 1,458,875,356.48
减：本期因赎回的减少数 4,723,125,657.85 1,344,614,475.18
期末数 4,551,391,392.01 1,903,945,275.59
（7）未实现利得
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
期初数 851,092,149.39 121,993,874.91
加：投资估值增值 1,503,711,746.18
826,658,443.68
加：权证估值增值 26,351,510.21 5,895,506.77
本期申购的未实现利得平准金 1,237,936,328.45 466,710,580.52
减：本期赎回的未实现利得平准金 1,361,127,624.21 400,410,932.14
期末数 2,257,964,110.02 1,020,847,473.74
（8）股票差价收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
股票成交金额(1) 5,946,123,067.12 2,078,732,069.94
股票成本总额(2) 4,219,643,154.08 1,631,515,134.53
应付佣金(3) 4,977,583.78 1,743,378.82
股票差价收入(1)－(2)-(3) 1,721,502,329.26 445,473,556.59
（9）债券差价收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
债券成交金额(1) 1,029,513,241.17 343,201,402.71
债券成本总额(2) 1,031,710,940.15 332,834,489.38
应收利息(3) 10,981,282.90 10,117,316.99
债券差价收入(1)－(2)-(3) -13,178,981.88 249,596.34
（10）权证差价收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
卖出权证成交总额 252,534,078.32 55，838，992.36
减：卖出权证成本总额 200,376,477.04 0.00
应付佣金 0.00 0.00
权证差价收入 52,157,601.28 55，838，992.36
（11）其他收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
赎回费收入 7,582,199.03 1,221,883.22
转换费收入 414,414.04 1,058,488.00
合计 7,996,613.07 2,280,371.22
（12）其他费用
其他费用主要包括信息披露费用、审计费和回购手续费等其他费用。
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
交易费用 5,750.00 11，311.52
回购手续费 99,570.48 0.00
信息披露费 119,012.93 119，012.93
审计费用 39,671.58 39，671.58
其他 24,839.83 14，571.84
合 计 288,844.82 184，567.87
（13）本期已分配基金净收益
本基金本报告期分红1次，每基金份额分配0.20元。本期已分配基金净收益为770,047,471.86元。
5、主要关联交易及其关联方
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广州科技风险投资有限公司 基金管理人的股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人的股东
香江投资有限公司 基金管理人的股东
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东子公司
广发北方证券经纪有限责任公司 基金管理人股东的子公司
（2）通过关联席位进行的交易 金额单位:人民币元
A．2007年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a.2007年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金
比例
广发证券股份有限公司 2,213,708,753.36 408,246,738.61 184,179,721.93 23.09% 18.55% 34.48% 1,758,129.68 22.98%
广发华福证券有限责任公司 1,609,374,569.35 204,599,250.88 161,991,668.75- 16.78% 9.30% 30.33%- 1,279,744.66 16.72%
合 计 3,823,083,322.71 612,845,989.49 346,171,390.68 39.87% 27.85% 64.81% 3,037,874.34 39.70%
b．2007年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位债券回购成交量：
关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发证券股份有限公司 1,201,000,000.00 9.88%
广发华福证券有限责任公司 1,200,000,000.00 9.87%
合 计 2,401,000,000.00 19.75%
B．2006年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a.2006 年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金
比例
广发证券股份有限公司 1，399，806，772.29 349，438，026.68 33，623，906.90 39.72% 42.74% 60.21% 1，118，459.64 39.81%
广发华福证券有限责任公司 529，475，408.27 0.00 0.00- 15.02% 0.00% 0.00％- 414，320.08 14.75%
合 计 1，929，282，180.56 349，438，026.68 33，623，906.90 54.74% 42.74% 60.21% 1，532，779.72 54.56%
b．2006年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位债券回购成交量：
关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发证券股份有限公司 1，228，000，000.00 48.58%
合 计 1，228，000，000.00 48.58%
股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
（3）基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金本期计提管理人报酬为50,382,355.66 元。
（4）基金托管人费用
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值