601166 兴业银行 352,245,527.10 5.38%
600031 三一重工 259,611,976.17 3.96%
600030 中信证券 247,144,428.78 3.77%
000024 招商地产 195,816,992.31 2.99%
600631 百联股份 154,522,304.74 2.36%
600005 武钢股份 149,153,520.04 2.28%
000488 晨鸣纸业 145,948,392.59 2.23%
600022 济南钢铁 135,526,093.72 2.07%
600582 天地科技 107,182,741.28 1.64%
000898 鞍钢股份 100,173,557.74 1.53%
000983 西山煤电 97,431,184.13 1.49%
600028 中国石化 97,305,972.33 1.48%
600761 安徽合力 95,940,439.13 1.46%
600169 太原重工 92,576,244.40 1.41%
600383 金地集团 90,912,595.29 1.39%
600858 银座股份 83,859,206.84 1.28%
600685 广船国际 83,142,113.43 1.27%
600663 陆家嘴 71,188,672.65 1.09%
600000 浦发银行 68,830,999.44 1.05%
600317 营口港 67,851,755.39 1.04%
本报告期内累计卖出金额最大的前20名股票:
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%)
600519 贵州茅台 352,995,265.12 5.39%
601600 中国铝业 328,631,818.75 5.02%
000024 招商地产 269,551,667.77 4.11%
600036 招商银行 241,095,712.84 3.68%
600031 三一重工 228,211,835.36 3.48%
000488 晨鸣纸业 207,378,623.92 3.16%
000002 万 科Ａ 203,557,716.03 3.11%
600631 百联股份 180,671,777.44 2.76%
600030 中信证券 162,365,254.03 2.48%
600325 华发股份 157,355,094.07 2.40%
000792 盐湖钾肥 149,776,133.82 2.29%
600005 武钢股份 137,754,432.19 2.10%
600028 中国石化 135,958,345.13 2.07%
600859 王府井 129,159,267.66 1.97%
000895 双汇发展 123,268,412.62 1.88%
600383 金地集团 121,131,756.52 1.85%
000898 鞍钢股份 120,028,385.39 1.83%
002008 大族激光 119,188,279.13 1.82%
600663 陆家嘴 109,973,847.47 1.68%
000046 泛海建设 108,967,228.45 1.66%
报告期内买入股票总成本：
4,090,827,806.24
报告期内卖出股票收入总额
5,946,123,067.12
（五）按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占净值比
交易所国债投资 1,593,305,505.00 20.40%
银行间国债投资 0.00 0.00%
央行票据投资 0.00 0.00%
企业债券投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
可转换债投资 307,124,551.33 3.93%
国家政策金融债券 0.00 0.00%
债券投资合计 1,900,430,056.33 24.33%
（六）债券投资前五名组合
债券代码 债券名称 数 量 市 值（元） 市值占净值比
010010 20国债⑽ 8,446,900 848,828,981.00 10.87%
010103 21国债⑶ 7,378,360 744,476,524.00 9.53%
125822 海化转债 550,974 159,033,135.36 2.04%
125960 锡业转债 324,999 51,957,590.13 0.67%
125717 韶钢转债 220,000 36,594,800.00 0.47%
（七）投资组合报告附注
1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4、本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金3,661,945.33元，应收证券清算款123,264,702.74元，应收股利4,569,623.48元,应收利息21,068,838.22元，应收申购款42,657,447.79元，合计为195,222,557.56元。
5、截至2007年6月30日，本基金持有的处于转股期的可转换债券明细:
债券代码 债券名称 市 值（元） 市值占净值比
125822 海化转债 159,033,135.36 2.04%
128031 巨轮转债 32,360,137.04 0.41%
6、本报告期末本基金所持有的权证投资，其数量与成本总额列示如下：
主动投资
权证代码 权证名称 权证数量（份） 成本总额（元）
030002 五粮YGC1 4,250,000 112,718,756.73
031001 侨城HQC1 1,599,750 21,492,713.16
7、本报告期本基金未持有资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
期末有效户数 300,907
期末平均每户持有基金份额 15,125.57
期末机构投资者持有份额 713,675,903.91
期末机构投资者所占比例 15.68%
期末个人投资者持有份额 3,837,715,488.10
期末个人投资者所占比例 84.32%
本基金管理人从业人员持有份额 0
本基金管理人从业人员所占比例 0
八、基金份额变动情况
合同生效日基金总份额 2,297,041,086.19
期初余额 5,624,139,619.27
期内申购总份额 3,650,377,430.59
期内赎回总份额 4,723,125,657.85
期末余额 4,551,391,392.01
九、重大事件揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
（三）在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
（四）本基金管理人于2007年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，其中本基金参加了金融街（000402）非公开定向增发，认购其股份 300 万股。
（五）本基金管理人于2007年2月3日在《中国证券报》发布北京分公司和上海分公司地址变更的公告。
（六）本基金管理人于2007年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，持农行金穗借记卡的个人投资者通过网上交易方式认购或申购本公司旗下偏股基金统一适用0.6％的优惠费率（仅限于前端收费模式）。
（七）本基金管理人于2007年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加德邦证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
（八）本基金管理人于2007年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加上海浦东发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构并在上海浦东发展银行股份有限公司推出本基金的定期定额投资业务。