合计
4,948,708,171.11
（4）应付佣金明细（单位：人民币元）
明细项目
2007年6月30日
中信证券股份有限公司
1,581,637.98
国金证券有限责任公司
275,057.62
平安证券有限责任公司
1,120,641.26
国泰君安证券股份有限公司
601,220.42
北京高华证券有限责任公司
380,720.57
合计
3,959,277.85
（5）其他应付款明细（单位：人民币元）
明细项目
2007年6月30日
应付债券利息收入的个人所得税
626,000.00
应付券商垫付的席位保证金
750,000.00
应付银行间回购交易费用
3,724.74
应付银行间债券交易费用
412.50
合计
1,380,137.24
（6）预提费用明细（单位：人民币元）
明细项目
2007年6月30日
审计费用
84,300.75
信息披露费
233,425.28
合计
317,726.03
（7）实收基金明细（单位：人民币元）
明细项目
2007年6月30日
期初实收基金
8,274,755,863.97
加：本期申购增加数
3,544,506,770.96
减：本期赎回减少数
6,447,461,931.07
期末实收基金
5,371,800,703.86
（8）未实现利得明细（单位：人民币元）
明细项目
2007年6月30日
期初未实现利得
2,142,286,990.69
其中：投资估值增值数
未实现利得平准金
2,044,871,570.24
97,415,420.45
本期投资估值增值发生数
2,903,836,600.87
其中：股票投资估值增值发生数
2,872,772,194.57
债券投资估值增值发生数
0.00
权证投资估值增值发生数
31,064,406.30
加：本期申购的未实现利得平准金
1,558,050,375.86
减：本期赎回的未实现利得平准金
-2,646,612,955.87
加：本期转入的未实现利得平准金
398,075,519.17
减：本期转出的未实现利得平准金
-332,738,756.15
期末未实现利得
4,022,897,774.57
其中：投资估值增值数
未实现利得平准金
4,948,708,171.11
-925,810,396.54
（9）股票差价收入（单位：人民币元）
明细项目
2007年01月01日至2007年6月30日期间
卖出股票成交总额
9,358,805,854.81
减：佣金
7,871,474.17
成本总额
6,645,568,808.95
股票差价收入
2,705,365,571.69
本基金于本会计期间获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计13,941.78元，已全额冲减股票投资成本。
（10）债券差价收入（单位：人民币元）
明细项目
2007年01月01日至2007年6月30日期间
卖出债券及债券到期兑付成交总额
1,147,645,100.86
减：应收利息总额
13,477,547.17
成本总额
1,127,544,039.95
债券差价收入
6,623,513.74
（11）权证差价收入（单位：人民币元）
明细项目
2007年01月01日至2007年6月30日期间
卖出权证成交总额
278,727,598.74
减：佣金
259,042.05
成本总额
191,559,751.94
权证差价收入
86,908,804.75
（12）其他收入（单位：人民币元）
明细项目
2007年01月01日至2007年6月30日期间
赎回费及转换费收入
13,313,152.32
其他
288.25
合计
13,313,440.57
（13）其他费用（单位：人民币元）
明细项目
2007年01月01日至2007年6月30日期间
银行费用
16,742.44
信息披露费
148,767.52
席位费
0.00
审计费用
84,300.75
银行间回购手续费
9,561.24
债券账户服务费
15,610.00
银行间债券交易费用
2,437.50
其他
0.00
合计
277,419.45
（14）本期已分配基金净收益（单位：人民币元）
本期无基金收益分配
7. 流通转让受到限制、不能自由转让的基金资产
（1）本基金截止本报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票情况如下： 无
（2）本基金流通受限、不能自由转让的为获配的新股、配股和非公开发行定向增发的股票如下：
股票名称
数量（股）
总成本(元)
总市值（元）
转让受限原因
流通受限期限
交通银行
506,800
4,003,720.00
5,569,732.00
封闭期未上市
至2007年8月16日上市
中国远洋
485,352
4,115,784.96
8,862,527.52
封闭期未上市
至2007年9月26日上市
北京城建
6,800,000
57,800,000.00
110,092,000.00
非公开发行锁定
至2008年2月5日上市
宁波华翔
2,000,000
17,100,000.00
24,000,000.00
非公开发行锁定
至2007年12月22日上市
合计
83,019,504.96
148,524,259.52
注：估值方法与上年度一致
（2）本基金截止本报告期末流通受限债券股票情况如下：
本基金截至2007年6月30日从事银行间债券回购交易形成卖出的回购款余额为587,150,000.00元于2007年07月09日到期，系以如下债券作为抵押：(除特别注明外金额单位为人民币元)
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价(元)
数量(股)
成本(元)
期末估值总额(元)
0501031
05央行票据31
2007年7月9日
100.09
500,000
50,043,500.00
50,043,500.00
050415
05农发15
2007年7月9日
99.33
2,000,000
198,660,000.00
198,660,000.00
0601080
06央行票据80
2007年7月9日
97.28
950,000
92,414,282.19
92,414,282.19