060305
06进出05
2007年7月9日
99.95
2,500,000
249,881,500.00
249,881,500.00
估值方法：按成本估值
六、 基金投资组合报告（截止2007年6月30日）
1． 基金资产组合情况
序号
资产项目
金额（元）
占基金总资产的比例
1
股票
10,964,880,529.71
86.25%
2
债券
610,450,621.92
4.80%
3
权证
114,359,748.66
0.90%
4
资产支持证券
0.00
0.00%
5
银行存款及清算备付金
902,360,455.99
7.10%
6
其他资产
121,302,083.86
0.95%
合计
12,713,353,440.14
100.00%
2． 按行业分类的股票投资组合
序号
分 类
市 值 （元）
市值占基金资产净值比例
1
A 农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
2
B 采掘业
462,992,513.96
3.90%
3
C 制造业
5,727,704,733.57
48.20%
C0 食品、饮料
1,088,892,237.26
9.16%
C1 纺织、服装、皮毛
0.00
0.00%
C2 木材、家具
0.00
0.00%
C3 造纸、印刷
10,078,417.60
0.08%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
290,089,065.17
2.44%
C5 电子
0.00
0.00%
C6 金属、非金属
1,135,890,381.66
9.56%
C7 机械、设备、仪表
2,684,165,286.93
22.59%
C8 医药、生物制品
478,766,197.95
4.03%
C99 其他制造业
39,823,147.00
0.34%
4
D 电力、煤气及水的生产和供应业
394,483,081.63
3.32%
5
E 建筑业
228,935,054.32
1.93%
6
F 交通运输、仓储业
406,334,578.70
3.42%
7
G 信息技术业
217,322,601.48
1.83%
8
H 批发和零售贸易
535,199,972.73
4.50%
9
I 金融、保险业
1,768,904,242.70
14.89%
10
J 房地产业
819,306,737.09
6.89%
11
K 社会服务业
139,227,033.98
1.17%
12
L 传播与文化产业
127,751,907.36
1.08%
13
M 综合类
136,718,072.19
1.15%
合计
10,964,880,529.71
92.27%
3． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
期末市值（人民币元）
市值占净值比例
1
600036
招商银行
40,337,690
991,500,420.20
8.34%
2
000002
万 科Ａ
34,020,386
650,469,780.32
5.47%
3
600089
特变电工
19,688,635
605,425,526.25
5.09%
4
000858
五 粮 液
17,229,458
542,038,748.68
4.56%
5
600005
武钢股份
48,611,002
489,026,680.12
4.12%
6
600031
三一重工
9,738,088
430,715,632.24
3.62%
7
000568
泸州老窖
10,014,530
421,611,713.00
3.55%
8
000999
S 三 九
22,985,122
416,030,708.20
3.50%
9
000612
焦作万方
13,909,564
375,140,941.08
3.16%
10
600150
沪东重机
2,305,264
318,679,695.36
2.68%
11
600030
中信证券
5,100,700
270,184,079.00
2.27%
12
601166
兴业银行
7,646,783
268,325,615.47
2.26%
13
000157
中联重科
6,854,949
263,915,536.50
2.22%
14
600028
中国石化
18,200,488
240,610,451.36
2.02%
15
000001
深发展Ａ
8,477,447
233,299,341.44
1.96%
16
600320
振华港机
11,534,216
229,184,871.92
1.93%
17
000755
山西三维
6,900,397
178,582,274.36
1.50%
18
600631
百联股份
10,358,301
173,915,873.79
1.46%
19
601600
中国铝业
7,378,137
170,287,401.96
1.43%
20
600761
安徽合力
5,742,161
163,651,588.50
1.38%
21
600428
中远航运
7,304,070
159,886,092.30
1.35%
22
600973
宝胜股份
5,636,988
153,946,142.28
1.30%
23
600104
上海汽车
8,265,120
142,738,622.40
1.20%
24
600350
山东高速
18,175,853
139,227,033.98
1.17%
25
600019
宝钢股份
12,505,100
137,556,100.00
1.16%
26
600037
歌华有线
4,879,752
127,751,907.36
1.08%
27
600066
宇通客车
4,595,619
125,184,661.56
1.05%
28
600519
贵州茅台
1,042,482
124,764,245.76
1.05%
29
600820
隧道股份
10,684,223
118,808,559.76
1.00%
30
600879
火箭股份
4,419,524
117,515,143.16
0.99%
31
600886
国投电力
7,254,319
112,296,858.12
0.94%
32
000792
盐湖钾肥
2,499,934
110,947,070.92
0.93%
33
600266
北京城建
6,800,000
110,092,000.00
0.93%
34
600858
银座股份
3,301,609
101,260,348.03
0.85%
35
600628
新世界
5,131,868
98,583,184.28
0.83%
36
000837
秦川发展
6,668,044
93,485,976.88