123,454,461.07
1.16%
15
600343
航天动力
116,028,388.11
1.09%
16
600230
沧州大化
113,053,860.12
1.07%
17
600015
华夏银行
112,329,932.43
1.06%
18
000999
S 三 九
105,115,838.28
0.99%
19
600066
宇通客车
105,065,263.84
0.99%
20
000755
山西三维
103,274,226.15
0.97%
(2) 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额（人民币元）
占期初基金资产净值比例
1
601398
工商银行
529,514,033.36
4.99%
2
600005
武钢股份
432,479,681.89
4.08%
3
600685
广船国际
430,739,504.28
4.06%
4
600900
长江电力
395,939,689.59
3.73%
5
600879
火箭股份
331,717,695.46
3.13%
6
600016
民生银行
301,867,787.35
2.85%
7
000568
泸州老窖
299,839,236.79
2.83%
8
601006
大秦铁路
249,354,723.58
2.35%
9
000612
焦作万方
239,697,339.51
2.26%
10
600019
宝钢股份
209,070,033.23
1.97%
11
000726
鲁 泰Ａ
179,946,756.31
1.70%
12
000793
华闻传媒
168,982,925.60
1.59%
13
000157
中联重科
166,324,096.88
1.57%
14
000001
深发展Ａ
165,899,995.70
1.56%
15
600583
海油工程
152,615,689.61
1.44%
16
601111
中国国航
152,494,692.51
1.44%
17
000999
S 三 九
147,806,186.63
1.39%
18
600886
国投电力
147,237,444.25
1.39%
19
601600
中国铝业
137,198,453.93
1.29%
20
000063
中兴通讯
135,050,156.62
1.27%
(3) 本期买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位：人民币元
项 目
2007-01-01至2007-06-30
买入股票成本总额
5,802,588,676.64
卖出股票收入总额
9,358,805,854.81
5． 按券种分类的债券投资组合
序号
券种
市值(元)
市值占基金资产净值比例
1
国债
0.00
0.00%
2
企业债
0.00
0.00%
3
金融债
448,541,500.00
3.77%
4
可转债
0.00
0.00%
5
央行票据
161,909,121.92
1.36%
合计
610,450,621.92
5.13%
6． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券投资前五名债券明细
序号
债券名称
市值（元）
市值占基金资产净值比例
1
06进出05
249,881,500.00
2.10%
2
05农发15
198,660,000.00
1.67%
3
06央行票据80
92,414,282.19
0.78%
4
05央行票据31
50,043,500.00
0.42%
5
06央行票据68
19,451,339.73
0.16%
7． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券投资前十名明细
无
8． 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）截至2007年6月30日，本基金的其他资产项目包括：
序号
其他资产项目
金额（元）
1
交易保证金
5,739,372.40
2
应收证券清算款
33,135,782.87
3
应收股利
13,211,429.76
4
应收利息
10,609,144.16
5
应收申购款
16,354.67
6
其他应收款
58,590,000.00
其他资产项目合计
121,302,083.86
（4）截至2007年6月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：
无
（5）截至2007年6月30日，本基金持有的权证及报告期内获得的权证明细如下：
%26lt;1%26gt; 报告期末，本基金持有的权证情况：
权证代码
权证名称
权证数量（份）
权证成本（元）
被动持有
031003
深发SFC1
1,347,745
0.00
031004
深发SFC2
673,872
0.00
合计
2,021,617
0.00
主动投资
580008
国电JTB1
5,000,000
37,404,136.78
030002
五粮YGC1
999,925
17,667,053.49
合计
5,999,925
55,071,190.27
%26lt;2%26gt; 本报告期内基金获得的权证情况明细如下：
权证代码
权证名称
权证数量（份）
权证成本（元）
被动持有
580013
武钢CWB1
11,251,709
26,073,311.79
031003
深发SFC1
1,347,745
0.00
031004
深发SFC2
673,872
0.00
合计
13,273,326
26,073,311.79
主动投资
580003
邯钢JTB1
25,000,000
58,586,828.95
580008
国电JTB1
5,000,000
37,404,136.78
030002
五粮YGC1
3,999,842
70,167,973.40
合计
33,999,842
166,158,939.13
七、 基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数（户）
平均每户持有基金份额（份）
期末持有人结构
机构投资者持有份额（份）
占总份额比例
个人投资者持有份额（份）