基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币6,806,361.64元，其中已支付基金托管人人民币5,262,560.57元，尚余人民币1,543,801.07元未支付。本基金于2006年1月1日至6月30日应支付基金托管人托管费共计人民币1,323,152.08元。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为770,358,537.95元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,236,349.36元。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为99,465,972.92元。2006年1月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为707,197.09元。
（5）关联方持有的基金份额
截至2007年6月30日止，本基金关联方未持有本基金的份额。
6、流通转让受到限制的基金资产
（1）非公开发行，流通受限的股票
股票代码 股票名称 申购方式 申购确认日 数量 成本 市值 上市流通日 估值方法 转让受限原因
600535 天士力 网下申购 2007-1-24 2,560,000 23024000 32281600 2008-1-24 计算价格 锁定期
600496 长江精工 网下申购 2006-9-29 3,000,000 15240000 30720000 2007-9-29 收盘价 锁定期
600456 宝钛股份 网下申购 2006-9-12 900,000 15500000 38439000 2007-9-12 收盘价 锁定期
600761 安徽合力 网下申购 2006-7-5 400,000 4240000 11400000 2007-7-5 收盘价 锁定期
000839 中信国安 网下申购 2006-8-23 1,000,000 12,000,000 28,000,000 2007-8-23 收盘价 锁定期
（2）新股发行，流通受限的股票
股票代码 股票名称 申购方式 申购确认日 数量 成本 市值 上市流通日 估值方法 转让受限原因
601328 交通银行 网下申购 2007-4-27 1,687,000 13,327,300 18,540,130 2007-7-27 收盘价 锁定期
（3）股权分置改革，流通受限的股票
股票代码 股票名称 数量 单价(元) 估值总额 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价
600893 S吉生化 4,700,000 15.30 71，910，000 2007-5-29
（4）重大事项停牌，流通受限的股票
股票代码 股票名称 数量 成本 市值 复牌日 估值方法 转让受限原因
600472 包头铝业 2,970,500 35,747,496.5 79,431,170 2007-7-3 收盘价 重大事项停牌
600478 力元新材 2,391,708 33,521,213.01 27,528,559.08 2007-7-2 收盘价 重大事项停牌
600823 世茂股份 5,099,930 129,766,954.82 133,618,166 2007-7-2 收盘价 重大事项停牌
600871 S仪化 1,500,000 22,988,267.25 17,445,000 2007-7-2 收盘价 重大事项停牌
六、投资组合报告
(一)基金资产配置组合
市值（元） 占总资产的比重
股 票 6,571,658,016.58 85.98%
债 券 0 0
权 证 170,630,702.43 2.23%
银行存款及清算备付金合计 782,507,378.22 10.24%
其他资产 118,552,369.07 1.55%
资产总值 7,643,348,466.3 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
行业 市值 净值比
A 农、林、牧、渔业 167,722,059.00 2.22%
B 采掘业 749,059,151.38 9.92%
C 制造业 3,876,349,923.41 51.33%
C0 食品、饮料 255,685,130.10 3.39%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 98,387,292.00 1.30%
C3 造纸、印刷 70,692,687.40 0.94%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 652,506,513.07 8.64%
C5 电子 180,497,471.92 2.39%
C6 金属、非金属 1,231,860,892.11 16.31%
C7 机械、设备、仪表 844,418,699.90 11.18%
C8 医药、生物制品 461,505,092.91 6.11%
C99 其他制造业 80,796,144.00 1.07%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 30,720,000.00 0.41%
F 交通运输、仓储业 551,550,028.46 7.30%
G 信息技术业 89,801,744.06 1.19%
H 批发和零售贸易 81,910,542.40 1.08%
I 金融、保险业 507,745,964.65 6.72%
J 房地产业 290,944,971.85 3.85%
K 社会服务业 33,384,607.10 0.44%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 192,469,024.27 2.55%
合计 6,571,658,016.58 87.03%
（三）本基金持有的所有股票明细
证券代码 证券名称 库存数量 证券市值
市值占净值%
600022 济南钢铁 29,650,337 389,012,421.44 5.15%
000001 深发展Ａ 11,316,312 311,424,906.24 4.12%
600685 广船国际 5,433,124 273,123,143.48 3.62%
601699 潞安环能 6,427,688 262,699,608.56 3.48%
000960 锡业股份 7,008,896 227,859,208.96 3.02%
600535 天士力 12,861,942 212,771,623.84 2.82%
600087 南京水运 15,108,705 196,413,165.00 2.60%
600016 民生银行 15,553,887 177,780,928.41 2.35%
601006 大秦铁路 10,253,926 155,244,439.64 2.06%
600456 宝钛股份 3,510,873 149,949,385.83 1.99%
600997 开滦股份 6,593,984 145,067,648.00 1.92%
000933 神火股份 5,018,800 141,078,468.00 1.87%
000778 新兴铸管 10,144,433 138,877,287.77 1.84%
000528 柳 工 5,568,204 136,420,998.00 1.81%
600823 世茂股份 5,099,930 133,618,166.00 1.77%
000698 沈阳化工 10,389,055 117,188,540.40 1.55%
002128 露天煤业 3,100,455 111,926,425.50 1.48%
000022 深赤湾Ａ 4,005,808 105,953,621.60 1.40%
600790 轻纺城 9,455,700 103,729,029.00 1.37%
600337 美克股份 4,431,860 98,387,292.00 1.30%
600426 华鲁恒升 4,186,410 94,738,458.30 1.25%
600529 山东药玻 7,029,628 88,784,201.64 1.18%
600858 银座股份 2,893,381 88,739,995.27 1.18%
000937 金牛能源 5,531,767 88,287,001.32 1.17%
600420 现代制药 9,000,000 86,940,000.00 1.15%