资产 2007年6月30日 2006年12月31日
银行存款 355,814,065.27 129,078,310.88
清算备付金 25,978,913.44 2,536,045.00
交易保证金 6,553,508.04 598,780.49
应收证券清算款 30,191,969.26 79,722,979.13
应收股利 1,828,035.80 0.00
应收利息 15,691,672.36 6,332,176.70
应收申购款 14,177,397.95 1,998,347.12
股票投资市值 3,760,132,339.21 1,448,023,472.68
其中：股票投资成本 3,128,163,911.12 766,965,790.55
债券投资市值 1,280,009,558.88 371,165,400.00
其中：债券投资成本 1,280,009,558.88 371,165,400.00
权证投资市值 44,206,408.94 3,339,150.00
其中：权证投资成本 0.00 2,037,963.38
资产总计 5,534,583,869.15 2,042,794,662.00
负债
应付赎回款 36,568,703.29 2,488,220.00
应付赎回费 137,511.68 6,348.03
应付管理人报酬 7,114,499.78 2,430,505.24
应付托管费 1,185,749.97 405,084.19
应付佣金 11,538,207.64 1,049,407.84
应付利息 0.00 6,394.53
其他应付款 811,836.21 800,234.41
卖出回购证券款 0.00 40,000,000.00
预提费用 198,356.09 320,000.00
负债合计 57,554,864.66 47,506,194.24
持有人权益
实收基金 3,993,480,301.34 1,007,129,287.97
未实现利得 368,753,829.88 582,589,629.41
未分配收益 1,114,794,873.27 405,569,550.38
持有人权益合计 5,477,029,004.49 1,995,288,467.76
负债及持有人权益总计 5,534,583,869.15 2,042,794,662.00
基金份额净值 1.3715 1.9812
所附附注为本会计报表的组成部分
诺安平衡证券投资基金2007 年半年度报告
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诺安平衡证券投资基金
经营业绩表
单位：人民币元
2007年1—6月 2006年1—6月
收入： 2,044,953,934.05 475,809,863.31
股票差价收入 1,987,062,217.66 433,213,723.62
债券差价收入 (88,119.35) 2,375,449.92
权证差价收入 18,276,079.11 24,593,352.91
债券利息收入 13,415,904.95 3,569,850.41
存款利息收入 2,778,955.42 482,003.65
股利收入 18,249,486.13 10,823,878.58
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 5,259,410.13 751,604.22
费用： 46,122,713.90 13,516,673.84
基金管理人报酬 35,903,973.37 11,319,755.52
基金托管费 5,983,995.59 1,886,625.96
卖出回购证券支出 3,999,828.30 83,916.99
其他费用 234,916.64 226,375.37
基金净收益 1,998,831,220.15 462,293,189.47
未实现利得 (6,184,031.72) 259,403,186.64
基金经营业绩 1,992,647,188.43 721,696,376.11
所附附注为本会计报表的组成部分
诺安平衡证券投资基金
基金收益分配表
单位：人民币元
2007年1—6月 2006年1—6月
本期基金净收益 1,998,831,220.15 462,293,189.47
加：期初基金净收益 405,569,550.38 5,208,053.94
加：本期损益平准金 321,138,664.00 (24,236,568.76)
申购 787,518,166.86 18,124,641.48
赎回 (466,379,502.86) (42,361,210.24)
减：本期已分配基金净收益 1,610,744,561.26 127,068,389.25
期末基金净收益 1,114,794,873.27 316,196,285.40
所附附注为本会计报表的组成部分
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诺安平衡证券投资基金
基金净值变动表
单位：人民币元
2007年1—6月 2006年1—6月
一、期初基金净值 1,995,288,467.76 1,538,460,613.95
二、本期经营活动
基金净收益 1,998,831,220.15 462,293,189.47
未实现利得 (6,184,031.72) 259,403,186.64
经营活动产生的基金净值变动数 1,992,647,188.43 721,696,376.11
三、本期基金份额交易
基金申购款 7,448,643,861.67 211,360,606.70
基金赎回款 (4,348,805,952.11) (719,536,162.88)
基金份额交易产生的基金净值变动数 3,099,837,909.56 (508,175,556.18)
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 1,610,744,561.26 (127,068,389.25)
五、期末基金净值 5,477,029,004.49 1,624,913,044.63
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）基金会计报表附注
1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、关联方关系及其交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化集团公司 管理人股东母公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）基金管理人及托管人报酬
1. 基金管理人报酬
诺安平衡证券投资基金2007 年半年度报告
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基金管理费
A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月
前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付
基金管理人管理费共人民币35,903,973.37元，其中已支付基金管理人人民币
28,789,473.59元，尚余人民币7,114,499.78元未支付。（2006年1-6月应支付
基金管理人管理费共人民币11,319,755.52元。）
2. 基金托管人报酬
基金托管费
A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月
前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托
管费共人民币5,983,995.59元，其中已支付基金托管人人民币4,798,245.62
元，尚余人民币1,185,749.97元未支付。（2006年1-6月应支付基金托管人托管
费共人民币1,886,625.96元。）
(3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
(4) 关联方投资本基金的情况