36 002133 广宇集团 119,692 2,129,320.68 0.04%
37 601008 连云港 138,007 2,014,902.20 0.04%
38 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.03%
39 601007 金陵饭店 106,196 1,531,346.32 0.03%
40 002137 实 益 达 25,390 1,198,154.10 0.02%
41 002132 恒星科技 44,423 835,152.40 0.02%
42 002127 新民科技 44,106 800,082.84 0.01%
43 002130 沃尔核材 15,964 779,841.40 0.01%
44 002138 顺络电子 19,675 675,049.25 0.01%
45 002126 银轮股份 35,867 647,758.02 0.01%
诺安平衡证券投资基金2007 年半年度报告
18
46 002131 利欧股份 19,284 584,498.04 0.01%
47 002136 安 纳 达 14,784 337,223.04 0.01%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例
1 600000 浦发银行 817,636,878.84 40.98%
2 600036 招商银行 633,094,077.22 31.73%
3 000002 万 科Ａ 431,850,070.21 21.64%
4 600028 中国石化 414,088,214.64 20.75%
5 000001 深发展Ａ 400,039,547.30 20.05%
6 600030 中信证券 282,351,191.29 14.15%
7 601166 兴业银行 269,354,810.85 13.50%
8 600048 保利地产 217,323,994.78 10.89%
9 601318 中国平安 212,812,523.21 10.67%
10 000709 唐钢股份 201,265,126.52 10.09%
11 600663 陆家嘴 169,450,419.74 8.49%
12 000825 太钢不锈 165,458,149.30 8.29%
13 600022 济南钢铁 164,911,128.72 8.27%
14 600900 长江电力 147,001,981.77 7.37%
15 600031 三一重工 146,309,534.04 7.33%
16 600685 广船国际 142,725,811.37 7.15%
17 600005 武钢股份 136,463,726.18 6.84%
18 002024 苏宁电器 135,906,763.89 6.81%
19 600016 民生银行 132,668,526.10 6.65%
20 000623 吉林敖东 129,731,565.09 6.50%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例
1 600000 浦发银行 650,349,999.22 32.59%
2 600036 招商银行 631,536,809.08 31.65%
3 000623 吉林敖东 402,751,062.44 20.19%
4 600028 中国石化 400,896,503.98 20.09%
5 000002 万 科Ａ 392,284,427.89 19.66%
6 600030 中信证券 384,702,866.83 19.28%
7 600031 三一重工 225,094,525.69 11.28%
8 000807 云铝股份 219,791,378.71 11.02%
9 600016 民生银行 209,971,253.32 10.52%
10 601166 兴业银行 184,022,905.95 9.22%
11 000898 鞍钢股份 173,273,736.52 8.68%
12 000825 太钢不锈 157,872,936.35 7.91%
13 600900 长江电力 153,284,672.35 7.68%
14 600064 南京高科 148,241,018.08 7.43%
15 000562 宏源证券 143,445,606.43 7.19%
诺安平衡证券投资基金2007 年半年度报告
19
16 000568 泸州老窖 140,092,575.92 7.02%
17 600022 济南钢铁 137,430,108.88 6.89%
18 600037 歌华有线 134,773,268.50 6.75%
19 000001 深发展Ａ 131,695,211.35 6.60%
20 600005 武钢股份 126,605,940.51 6.35%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
报告期内买入股票成本总额 12,386,883,358.67
报告期内卖出股票收入总额 10,025,685,238.10
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债 券 类 别 市 值（元） 市值占净值比例
国家债券
金融债券 642,574,312.31 11.73%
央行票据 637,435,246.57 11.64%
企业债券
可转换债券
债券投资合计 1,280,009,558.88 23.37%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 债券名称 市 值（元） 市值占净值比例
1 06 农发03 199,806,000.00 3.65%
2 05 中行02 浮 160,880,800.00 2.94%
3 05 央行票据03 151,160,100.00 2.76%
4 07 央行票据15 145,920,000.00 2.66%
5 07 央行票据22 145,821,834.25 2.66%
（七）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项 目 金 额（元）
交易保证金 6,553,508.04
应收证券清算款 30,191,969.26
应收股利 1,828,035.80
应收利息 15,691,672.36
应收申购款 14,177,397.95
其他应收款 0.00
合 计 68,442,583.41
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号 债券代码 债券名称 期末市值 市值占净值比例
-- -- -- -- --
5、报告期末本基金未持有资产支持证券。
6、本报告期内权证投资情况
权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 成 本 总 额
诺安平衡证券投资基金2007 年半年度报告
20
包钢JTB1 4,347,700 7,891,551.38
邯钢JTB1 3,440,400 8,829,942.07
万华HXB1 1,574,243 53,014,454.65
雅戈QCB1 3,023,428 30,747,024.60
长电CWB1 3,349,200 23,391,352.31
伊利CWB1 408,000 8,790,129.06
马钢CWB1 3,000,000 7,720,228.46
主动投资的权证
五粮YGC1 3,670,234 70,263,253.75
被动持有的权证 深发SFC1 1,878,446 0.00
深发SFC2 939,223 0.00
权证投资合计 25,630,874 210,647,936.28
七、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数 177,478
平均每户持有的基金份额 22,501.27
机构投资者持有的基金份额 706,300,839.99
机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 17.69%
个人投资者持有的基金份额 3,287,179,461.35
个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 82.31%
本基金管理人员工持有的基金份额 138,498.98
本基金管理人员工持有的基金份额占总份额的比例 0.0035%
八、开放式基金份额变动
（一）基金合同生效日基金份额总额：2,206,708,982.01
（二）本报告期内基金份额的变动情况
期初基金份额总额 1,007,129,287.97
期间基金总申购份额 6,510,436,125.24
期间基金总赎回份额 3,524,085,111.87
期末基金份额总额 3,993,480,301.34