０．００
０．００％
可转债投资
２３，５８５，７０７．４６
０．６１％
债券投资合计
９３，９２７，３６５．１３
２．４２％
(五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
名 称
市 值(元)
占基金资产净值比例
１
０６央票７２
５８，４０７，５２７．６７
１．５０％
２
韶钢转债
２０，５４９，６４３．６０
０．５３％
３
２０国债⑷
８，２１６，０００．００
０．２１％
４
２０国债⑽
３，７１８，１３０．００
０．１０％
５
巨轮转债
２，４２５，０１０．０６
０．０６％
(六)投资组合报告附注
１、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
２、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、截至２００７年６月３０日，基金的其他资产包括：
资产项目
金额(元)
交易保证金
２，７６３，０５０．５０
应收申购款
４，１７４，４７４．９９
应收股利
３，３２９，２５１．２１
应收利息
１，５２５，９５６．６８
合计
１１，７９２，７３３．３８
４、本基金持有的处于转股期债券明细：
债券代码
债券名称
期末市值(元)
占基金资产净值比例
１１００２１
上电转债
４６３，０３４．６０
０．０１％
１１０８７４
创业转债
１４８，０１９．２０
０．００４％
５、本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
获得方式
获得权证数量总计(份)
成本总额(元)
被动持有
０．００
０．００
主动投资
６，３２８，１８３
１４，６６４，２９８．４７
６、开放式基金份额变动
期初基金总份额
本期基金总申购份额
本期基金总赎回份额
期末基金总份额
４，５１４，４８３，３８８．８７
３５４，６６３，９３７．５３
１，９８９，２３４，８２５．９０
２，８７９，９１２，５００．５０
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
２００７－１－２４至２００７－６－３０
基金份额净值增长率
３５．１０％
同期业绩比较基准收益率
３２．５２％
超额收益率
２．５８％
净值增长率标准差
１．９７％
业绩比较基准收益率标准差
１．７８％
收益率标准差之差
０．１９％
十四、 费用概览
(一)费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、销售服务费(依据基金合同及中国证监会届时有效的相关规定收取)
４、基金合同生效后的基金信息披露费用；
５、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
６、基金份额持有人大会费用；
７、基金的证券交易费用