应收银行存款利息 119,203.70 39,910.37
应收清算备付金利息 5,730.03 2,981.61
应收债券利息 18,345,133.02 12,029,763.05
应收权证保证金利息 40.05 40.05
合 计 18,470,106.80 12,072,695.08
（2）投资估值增值
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
股票投资估值增值 1,789,109,793.29 1,063,230,864.56
债券投资估值增值 -7,993,507.11 1,825,798.92
合 计 1,781,116,286.18 1,065,056,663.48
（3）应付佣金
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
广发证券股份有限公司 822,103.82 183,791.95
招商证券股份有限公司 0.00 183,352.24
广发华福证券有限责任公司 0.00 189,934.15
国泰君安证券股份有限公司 0.00 985,037.64
中国国际金融有限公司 1,337,909.63 136,324.08
申银万国证券股份有限公司 429,091.78 0.00
银河证券股份有限公司 486,615.02 0.00
合计 3,075,720.25 1,678,440.06
（4）其他应付款
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
应付券商交易保证金 750,000.00 1，000，000.00
债券交易费 875.00 0.00
合 计 750,875.00 1，000，000.00
（5）预提费用
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
审计费用 39,671.58 39,671.58
信息披露费用 119,012.93 119,012.93
合计 158,684.51 158,684.51
（6）实收基金
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
期初数 1,516,566,630.08 2,138,991,687.82
加：本期因申购的增加数 4,651,810,071.88 1,331,426,400.96
减：本期因赎回的减少数 2,800,606,628.75 1,692,397,115.50
期末数 3,367,770,073.21 1,778,020,973.28
（7）未实现利得
项 目 2007年6月30日 2006年6月30日
期初数 730,618,799.23 118,226,585．45
加：投资估值增值 812,844,808.16 831,364,402.55
本期申购的未实现利得平准金 2,476,721,227.24 359,482,773.85
减：本期赎回的未实现利得平准金 1,602,496,503.85 405,430,684.68
期末数 2,417,688,330.78 903,643,077.17
（8）股票差价收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
股票成交金额(1) 5,784,209,716.59 2,562,290,305.25
股票成本总额(2) 4,137,329,844.62 2,106,571,198.22
应付佣金(3) 4,855,893.25 2,145,503.91
股票差价收入(1)－(2)-(3) 1,642,023,978.72 453,573,603.12
（9）债券差价收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
债券成交金额(1) 713,430,597.72 559,959,659.52
债券成本总额(2) 710,466,339.08 545,513,960.87
应收利息(3) 11,162,379.65 15,992,231.78
债券差价收入
(1) -(2)-(3) -8,198,121.01 －1,546,533.13
（10） 权证差价收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
卖出权证成交总额 275,143,883.50 63,054,762.67
减：卖出权证成本总额 203,830,613.90 0.00
应付佣金 0.00 0.00
权证差价收入 71,313,269.60 63,054,762.67
（11）其他收入
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
赎回费收入 5,157,235.78 1,107,158.34
转换费收入 370,192.86 1,180,070.96
合计 5,527,428.64 2,287,229.30
（12）其他费用
其他费用主要包括信息披露费用、审计费和交易费用等其他费用。
项 目 2007年1月1日－6月30日 2006年1月1日－6月30日
交易费用 23,946.64 17,598.25
信息披露费 119,012.93 119,012.93
审计费用 39,671.58 39,671.58
其他 29,880.62 28,664.29
合 计 212,511.77 204,947.05
（13）本期已分配基金净收益
本基金本报告期共进行了两次收益分配，每基金份额分配1.10元，收益分配金额共计1,982,673,056.89元，明细列示如下：
除权日期 金额
2007.01.19 861,814,194.21
2007.06.15 1,120,858,862.68
合计 1,982,673,056.89
5、主要关联交易及其关联方
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广州科技风险投资有限公司 基金管理人的股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人的股东
香江投资有限公司 基金管理人的股东
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东之子公司
广发北方证券经纪有限责任公司 基金管理人股东的子公司
（2）通过关联席位进行的交易
A．2007年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a.2007 年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金
比例
广发证券股份有限公司 2,952,142,665.33 388,379,938.58 141,541,984.71 26.27% 23.94% 31.15% 2,344,401.18 25.88%
广发华福证券有限责任公司 2,223,135,720.77 165,976,394.7 44,224,344.04 19.78% 10.23% 9.73% 1,804,159.37 19.92%
合 计 5,175,278,386.10 554,356,333.28 185,766,328.75 46.05% 34.17% 40.88% 4,148,560.55 45.80%
b.2007年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位债券回购成交量：
关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发证券股份有限公司 90,000,000.00 2.13%
广发华福证券有限责任公司 548,000,000.00 12.99%
合 计 638,000,000.00 15.12%
B．2006年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a.2006 年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金
比例
广发证券股份有限公司 1,220,696,975.94 574,852,845.70 21,298,701.70 28.37% 54.92% 33.78% 976,183.90 28.41%