广发华福证券有限责任公司 648,133,736.07 0.00 12,630,471.51 15.06% 0.00% 20.03% 507,169.81 14.76%
合 计 1,868,830,712.01 574,852,845.70 33,929,173.21 43.43% 54.92% 53.81% 1,483,353.71 43.17%
b.2006年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位债券回购成交量：
关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发证券股份有限公司 455，000，000.00 17.64%
合 计 455，000，000.00 17.64%
股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
（3）基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金本期计提管理人报酬为 41,790,549.03元。
（4）基金托管人费用
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本期计提托管人报酬为 6,965,091.58元。
（5）由关联方保管的银行存款余额和当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并且按照银行间同业利率计息：
时间 关联方名称 期末保存银行存款余额 当期产生的利息收入
2007.06.30 中国工商银行股份有限公司 521,172,026.47 1,678,080.62
（6）截止至2007年6月30日，关联方未持有本基金份额。
6、流通受到限制的基金资产
本基金截至2007年6月30日，因非公开发行流通受限制的股票情况如下：
股票名称 申购方式 申购确认日 数量（股） 成本（元） 市值（元）
中信国安 网下申购 06.08.22 2,000,000 24,000,000.00 56,000,000.00
宝钛股份 网下申购 06.09.12 900,000 15,500,000.00 38,439,000.00
长江精工 网下申购 06.09.29 3,000,000 15,240,000.00 30,720,000.00
卧龙电器 网下申购 06.07.10 3,300,000 16,800,000.00 32,637,000.00
金融街 网下申购 07.01.24 2,000,000 21,000,000.00 36,540,000.00
山西三维 网下申购 07.03.06 2,500,000 18,750,000.00 33,625,000.00
山东药玻 网下申购 07.03.01 1,000,000 8,600,000.00 9,990,000.00
截止2007年6月30日，因临时公告停牌，不能自由流通的股票如下：
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 数量 期末估值余额
600169 太原重工 2007.06.29 22.86 2,000,000 45,720,000.00
600663 陆家嘴 2007.06.29 25.41 5,000,000 127,050,000.00
600823 世茂股份 2007.06.29 26.20 958,366 25,109,189.20
六、投资组合报告
（一）资产配置组合
市值（元） 占总资产的比重
股票 4,316,770,419.23 68.29%
债券 1,319,071,305.09 20.87%
权证 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 535,320,267.92 8.47%
其他资产 150,109,852.95 2.37%
合计 6,321,271,845.19 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
行业 市值 市值占净值比
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 328,010,620.39 5.29%
C 制造业 2,257,223,857.52 36.41%
C0 食品、饮料 567,463,972.00 9.15%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 12,688,194.10 0.20%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 200,583,500.00 3.24%
C5 电子 181,502,328.79 2.93%
C6 金属、非金属 691,120,724.43 11.15%
C7 机械、设备、仪表 477,679,000.00 7.71%
C8 医药、生物制品 126,186,138.20 2.04%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 30,720,000.00 0.50%
F 交通运输、仓储业 86,724,833.00 1.40%
G 信息技术业 136,244,360.00 2.20%
H 批发和零售贸易 341,206,535.62 5.50%
I 金融、保险业 488,800,000.00 7.89%
J 房地产业 549,570,189.20 8.87%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 98,270,023.50 1.59%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 4,316,770,419.23 69.64%
（三）本基金持有的所有股票明细
科目代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比
600000 浦发银行 10,000,000 365,900,000.00 5.90%
000778 新兴铸管 25,232,140 345,427,996.60 5.57%
600685 广船国际 5,000,000 251,350,000.00 4.05%
600048 保利地产 4,700,000 215,871,000.00 3.48%
600519 贵州茅台 1,800,000 215,424,000.00 3.48%
000402 金 融 街 7,000,000 181,540,000.00 2.93%
002008 大族激光 7,824,637 178,010,491.75 2.87%
600456 宝钛股份 4,153,211 177,383,641.81 2.86%
000983 西山煤电 5,759,871 162,601,158.33 2.62%
000568 泸州老窖 3,803,240 160,116,404.00 2.58%
000839 中信国安 4,865,870 136,244,360.00 2.20%
600875 东方电机 2,100,000 134,148,000,00 2.16%
600529 山东药玻 1,0428,902 129,077,032.26 2.08%
600663 陆家嘴 5,000,000 127,050,000.00 2.05%
600036 招商银行 5,000,000 122,900,000.00 1.98%
600331 宏达股份 2,530,000 122,578,500.00 1.98%
000869 张 裕Ａ 1,991,600 122,443,568.00 1.98%
002024 苏宁电器 2,500,000 117,400,000.00 1.89%
600631 百联股份 6,705,572 112,586,553.88 1.82%
600153 建发股份 5,826,086 111,219,981.74 1.79%
600583 海油工程 3,000,960 108,634,752.00 1.75%
000917 电广传媒 6,617,510 98,270,023.50 1.59%
000999 S 三 九 5,100,000 92,310,000.00 1.49%