2006 年12 月31 日 75,598,553.95 -20,887,060.40 54,711,493.55
加：本年净变动数 929,633,711.03 -- 929,633,711.03
加：本年申购基金份额 -- -1,655,869,767.93 -1,655,869,767.93
其中：红利再投资 -- -38,790,511.11 -38,790,511.11
减：本年赎回基金份额 -- -377,686,219.55 -377,686,219.55
2007 年6 月30 日 1,005,232,264.98 -1,299,070,608.78 -293,838,343.80
(a) 未实现估值增值按投资类别分项列示如下：
项目 2007-6-30
股票估值增值 955,742,729.63
债券估值增值 -2,572,314.65
权证估值增值 52,061,850.00
合计 1,005,232,264.98
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
25
（8） 股票差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出股票成交总额 7,511,000,130.07
减：卖出股票成本总额 6,324,389,868.91
减：应付佣金 6,294,584.19
股票差价收入 1,180,315,676.97
本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价部
分共计11,051.00 元(2006 年度同期：2,056,936.94)，已全额冲减股票投资成本。
（9） 债券差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出及到期兑付债券结算总额 2,340,332,366.41
减：卖出及到期兑付债券成本总额 2,344,079,786.25
减：应收利息总额 32,369,485.11
债券差价收入 -36,116,904.95
（10）权证差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出权证成交总额 120,333,062.85
减：卖出权证成本总额 38,505,550.99
减：应付佣金 --
权证差价收入 81,827,511.86
（11） 其他收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
赎回基金补偿收入(注) 4,689,288.13
新股申购手续费返还 --
印花税返还 --
其他 15,000.00
合计 4,704,288.13
(注)基金的赎回费总额的25%归入基金资产，转换费总额的25%归入转出基金的基金
资产。
（12） 其他费用
项目 2007-1-1 至2007-6-30
信息披露费 49,588.57
审计费用 28,264.96
债券账户维护费 13,500.00
回购交易费 21,525.89
银行费用 10,235.38
银行间债券交易费 9,000.00
其他 3,200.00
合计 135,314.80
（13）收益分配情况
每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元）
第一次中期分红 8.70 375,059,548.18
合计 8.70 375,059,548.18
附注6. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
26
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与
新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认
购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
股票
代码 股票名称
获配
日期
流通
日期
申购
价格
期末估
值单价 数量(股)
期末成本
总额
期末估值
总额
601919 中国远洋07/06/20 07/09/26 8.48 18.26 434,420 3,683,881.60 7,932,509.20
合 计 3,683,881.60 7,932,509.20
附注7. 其他变更事项
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率
的通知》，经国务院批准，财政部决定从2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花
税税率，由1‰调整为3‰。
六、投资组合报告
（一）融通债券基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 15,568,392.13 4.86%
债券投资市值 244,196,905.49 76.27%
资产支持证券市值 19,980,999.35 6.24%
其他资产 40,442,475.15 12.63%
资产合计 320,188,772.12 100.00%
2、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
国债 68,904,660.60 23.26%
可转债 12,722,601.20 4.29%
企业债 152,549,893.69 51.49%
金融债 10,019,750.00 3.38%
合计 244,196,905.49 82.42%
3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况
种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
资产支持证券 19,980,999.35 6.74%
4、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
21 国债⒂ 43,858,029.60 14.80%
钢钒债１ 41,966,104.50 14.16%
06 中化债 35,360,268.00 11.93%
06 首都机场债 29,891,486.19 10.09%
06 马钢债 26,776,998.00 9.04%
5、本报告期末基金投资资产支持证券明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
澜电03 19,980,999.35 6.74%
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
27
6、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）其他资产的构成
项目 金 额（元）
应收交易保证金 109,733.30
应收利息 2,847,429.58
应收申购款 37,485,312.27
合计 40,442,475.15
（3）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券；
（4）报告期内本基金权证投资情况
权证名称 本期买入
数量(份)
买入成本
总额(元)
类别（被动持有
/主动投资）
本期卖出
数量(份)
卖出收入(元)
武钢CWB1 515,846 0.00 被动持有 515,846 1,514,796.81
（二）融通深证100 指数基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 563,341,109.45 4.22%
股票投资市值 12,209,987,184.20 91.47%
债券投资市值 281,329,115.78 2.11%
权证投资市值 39,649,131.43 0.30%
其他资产 253,670,629.43 1.90%
资产合计 13,347,977,170.29 100.00%
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 24,803,064.00 0.19%
B 采掘业 359,657,643.06 2.76%
C 制造业 6,549,165,570.63 50.19%
C0 食品、饮料 1,084,378,632.23 8.31%
C1 纺织、服装、皮毛 125,601,543.80 0.96%