2006年12月31日
资产：
银行存款
4（1）
23,835,401.19
365,661,513.03
清算备付金
640,000.00
41,970,000.00
交易保证金
4（2）
－
－
应收证券清算款
－
－
应收股利
8,097,871.62
－
应收利息
4（3）
5,358.96
87,625.20
应收申购款
－
－
其他应收款
4（4）
31,673,740.00
－
股票投资市值
4（5）
3,458,941,174.71
2,156,240,984.87
其中：股票投资成本
4（6）
3,309,322,747.10
1,763,130,955.83
债券投资市值
4（5）
－
－
其中：债券投资成本
－
－
权证投资
4（5）
－
－
其中：权证投资成本
－
－
买入返售证券
－
256,700,000.00
待摊费用
4（7）
47,586.32
－
其他资产
－
－
资产合计
3,523,241,132.80
2,820,660,123.10
负债：
应付证券清算款
1,985,484.42
165,921,413.06
应付赎回款
－
－
应付赎回费
－
－
应付管理人报酬
1,589,096.98
1,036,868.65
应付托管费
317,819.39
207,373.74
应付佣金
4（8）
597,049.45
1,961,468.20
应付利息
－
－
应付收益
－
－
未交税金
－
－
其他应付款
4（9）
65,552,517.18
－
卖出回购证券款
－
－
预提费用
4（10）
264,582.72
52,682.40
其他负债
－
－
负债合计
70,306,550.14
169,179,806.05
持有人权益：
实收基金
4（11）
1,659,866,277.06
2,222,985,094.00
未实现利得
4（12）
-13,124,946.13
393,110,029.04
未分配收益
1,806,193,251.73
35,385,194.01
持有人权益合计
3,452,934,582.66
2,651,480,317.05
负债及持有人权益合计
3,523,241,132.80
2,820,660,123.10
2、经营业绩表及收益分配表
经营业绩表 (单位：元)
项 目
附注
2007年上半年
收入：
股票差价收入
4（13）
1,879,661,180.18
债券差价收入
4（14）
203,661.69
权证差价收入
4（15）
1,433,503.00
债券利息收入
3,024.66
存款利息收入
188,569.82
股利收入
45,130,607.43
买入返售证券收入
8,634.00
其他收入
4（16）
1,592,503.90
收入合计
1,928,221,684.68
费用：
基金管理人报酬
8,004,597.43
基金托管费
1,600,919.49
卖出回购证券支出
－
利息支出
－
其他费用
4（17）
261,451.78
其中：信息披露费
167,754.42
审计费用
44,145.90
费用合计
9,866,968.70
基金净收益
1,918,354,715.98
加：未实现估值增值变动数
-243,491,601.43
基金经营业绩
1,674,863,114.55
收益分配表 (单位：元)
项 目
附注
2007年上半年
本期基金净收益
1,918,354,715.98
加：期初基金净收益
35,385,194.01
加：本期申购基金单位的损益平准金
2,116,677,185.36
减：本期赎回基金单位的损益平准金
2,264,223,843.62
可供分配基金净收益
1,806,193,251.73
减：本期已分配基金净收益
4（18）
－
期末基金净收益
1,806,193,251.73
3、基金净值变动表 (单位：元)
项 目
附注
2007年上半年
一、期初基金净值
2,651,480,317.05
二、本期经营活动：
基金净收益
1,918,354,715.98
未实现估值增值变动数
-243,491,601.43
经营活动产生的基金净值变动数
1,674,863,114.55
三、本期基金单位交易：
基金申购款
7,198,778,057.72
其中：分红再投资
－
基金赎回款
-8,072,186,906.66
基金单位交易产生的基金净值变动数
-873,408,848.94
四、本期向持有人分配收益
－
五、期末基金净值
3,452,934,582.66
（二）基金财务会计报表附注
1、会计报表所采用的会计政策、会计估计
（1）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
（2）会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
（3）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（4）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（5）基金资产的估值原则
①上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值；
②首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；
③由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
④证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值；
⑤证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值；
⑥银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值；
⑦因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。
⑧从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价值估值。
⑨如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。