华泰证券有限责任公司
255,626.17
19.41
上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的股票、债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
2）关联方报酬
①管理人报酬
本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2007年上半年
管理人报酬(元)
8,004,597.43
②托管人报酬
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.10% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
2007年上半年
托管人报酬(元)
1,600,919.49
3）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
4）关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况
本报告期，基金管理公司未投资本基金。
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况
持有基金份额(份)
占总基金份额比例(%)
关联方名称
期末
期初
期末
期初
华泰证券有限责任公司
13,105,589
20,000,044
1.20
0.90
AIGGIC
－
8,001,420
－
0.36
华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划
期末数是经过份额折算后的份额，期初数是未经过份额折算的份额
－
60,000,000
－
2.70
。
5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
保管的银行存款(元)
利息收入(元)
关联方名称
期末
期初
07年上半年
招商银行股份有限公司
23,835,401.19
365,661,513.03
123,229.82
本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
截至本报告期末，本基金未持有流通转让受到限制的基金资产。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
序号
资产组合
金额(元)
占总资产比例(%)
1
股票投资
3,458,941,174.71
98.17
2
债券投资
－
－
3
权证投资
－
－
4
银行存款和清算备付金合计
24,475,401.19
0.69
5
应收证券清算款
－
－
6
其他资产
39,824,556.90
1.13
合计
3,523,241,132.80
100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号
行业分类
市值(元)
占资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
38,945,185.69
1.13
B
采掘业
359,848,432.99
10.42
C
制造业
1,820,500,778.75
52.72
C0
其中：食品、饮料
36,179,846.50
1.05
C1
纺织、服装、皮毛
262,686,058.61
7.61
C2
木材、家具
－
－
C3
造纸、印刷
－
－
C4
石油、化学、塑胶、塑料
109,296,090.14
3.17
C5
电子
15,906,493.60
0.46
C6
金属、非金属
972,994,700.02
28.18
C7
机械、设备、仪表
381,856,096.42
11.06
C8
医药、生物制品
－
－
C99
其他
41,581,493.46
1.20
D
电力、煤气及水的生产和供应业
524,559,731.73
15.19
E
建筑业
－
－
F
交通运输、仓储业
104,039,197.26
3.01
G
信息技术业
20,847,198.02
0.60
H
批发和零售贸易
51,821,387.50
1.50
I
金融、保险业
168,949,144.84
4.89
J
房地产业
271,661,472.87
7.87
K
社会服务业
97,768,645.06
2.83
L
传播与文化产业
－
－
M
综合类
－
－
合 计
3,458,941,174.71
100.17
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
市值(元)
占资产净值比例(%)
1
600019
宝钢股份
35,210,165
387,311,815.00
11.22
2
600028
中国石化
24,059,144
318,061,883.68
9.21
3
600011
华能国际
24,141,986
259,043,509.78
7.50
4
600177
雅戈尔
8,942,489
237,959,632.29
6.89
5
600104
上海汽车
13,158,627
227,249,488.29
6.58
6
600005
武钢股份
20,995,206
211,211,772.36
6.12
7
600015
华夏银行
14,032,321
168,949,144.84
4.89
8
600642
申能股份
9,676,788
135,378,264.12
3.92
9
600001
邯郸钢铁
18,862,633
120,154,972.21
3.48
10
600383
金地集团
3,143,498
107,570,501.56
3.12
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.aig-huatai.com网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号
股票代码
股票名称
累计买入金额(元)
占期初资产净值比例(%)
1
600011
华能国际
219,403,207.54
8.27
2
600028
中国石化
161,820,527.64
6.10
3
600001
邯郸钢铁
108,880,311.39
4.11
4
600383
金地集团
84,258,669.90