3.18
5
600015
华夏银行
47,635,624.94
1.80
6
600019
宝钢股份
47,408,529.60
1.79
7
600104
上海汽车
37,418,169.68
1.41
8
600177
雅戈尔
34,779,981.60
1.31
9
600210
紫江企业
32,141,644.55
1.21
10
600569
安阳钢铁
28,356,264.82
1.07
11
600087
南京水运
22,633,487.84
0.85
12
600642
申能股份
22,321,110.37
0.84
13
600022
济南钢铁
20,727,800.68
0.78
14
600005
武钢股份
19,148,651.90
0.72
15
600189
吉林森工
18,238,322.19
0.69
16
600064
南京高科
16,897,017.34
0.64
17
600317
营口港
16,129,412.05
0.61
18
600621
上海金陵
15,534,256.48
0.59
19
600126
杭钢股份
14,033,869.97
0.53
20
600008
首创股份
13,705,768.47
0.52
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额(元)
占期初资产净值比例(%)
1
600015
华夏银行
77,593,678.35
2.93
2
600019
宝钢股份
42,090,000.55
1.59
3
600971
恒源煤电
27,934,272.72
1.05
4
600028
中国石化
26,727,795.36
1.01
5
600005
武钢股份
23,657,707.39
0.89
6
600688
S上石化
23,476,560.24
0.89
7
600104
上海汽车
19,440,237.10
0.73
8
600508
上海能源
18,241,971.31
0.69
9
600011
华能国际
15,180,356.89
0.57
10
600177
雅戈尔
14,382,193.96
0.54
11
601628
中国人寿
14,096,180.70
0.53
12
600642
申能股份
13,886,817.69
0.52
13
600886
国投电力
12,655,718.71
0.48
14
600001
邯郸钢铁
11,614,594.99
0.44
15
600098
广州控股
8,478,510.72
0.32
16
600383
金地集团
8,278,915.12
0.31
17
600675
中华企业
7,017,262.93
0.26
18
600808
马钢股份
6,771,485.62
0.26
19
600008
首创股份
6,013,413.65
0.23
20
600096
云天化
5,756,842.97
0.22
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额(元)
卖出股票收入总额(元)
1,139,064,935.16
468,866,286.91
（五）报告期末债券投资组合
截至本报告期末，本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金投资权证的情况
（1）报告期末所有权证明细
截至本报告期末，本基金未持有权证。
（2）报告期内获得权证明细
序号
代码
权证名称
数量
成本(元)
获得方式
1
580013
武钢CWB1
485,000
1,123,890.50
投资可分离债获得
4、基金其他资产的构成
项目
金额（元）
应收股利
8,097,871.62
应收利息
5,358.96
其他应收款
31,673,740.00
待摊费用
47,586.32
合计
39,824,556.90
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末，本基金未持有可转换债券。
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7、本报告期，基金管理公司未投资本基金。
七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）报告期末基金份额持有人户数
1
报告期末基金份额持有人户数(户)：
31,792
2
报告期末平均每户持有基金份额(份)：
34,212
（二）报告期末基金份额持有人结构
序号
持有人结构
数量(份)
占总份额比例(%)
基金份额总额：
1,087,675,703
100
1
其中：机构投资者持有的基金份额
562,161,601
51.68
2
个人投资者持有的基金份额
525,514,102
48.32
（三）报告期末前十名持有人
序号
持有人名称
数量(份)
占总份额比例(%)
1
中国人寿保险股份有限公司
82,270,123
7.56
2
中国人寿保险（集团）公司
65,528,946
6.02
3
新华人寿保险股份有限公司
53,474,794
4.92
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司
48,933,976
4.50
5
中国平安保险（集团）股份有限公司
47,699,891
4.39
6
国信－中行－"金理财"经典组合基金集合资产管理计划
28,689,842
2.64
7
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪
19,658,225
1.81
8
宝钢集团有限公司
19,658,225
1.81
9
中国平安保险（集团）股份有限公司
17,999,935
1.65
10
中国太平洋保险公司
15,764,145
1.45
注：前十名持有人以注册登记机构提供的截至2007年6月29日经份额有效性确认的名册编制。
八、开放式基金份额变动情况
序号
项目
份额(份)
1
基金合同生效日的基金份额总额
2,222,985,094
2
本报告期期初基金份额总额
2,222,985,094
3
本报告期间份额折算减少份额
766,309,391
4
本报告期期间总申购份额
2,476,500,000
5
本报告期期间总赎回份额
2,845,500,000
6
本报告期期末基金份额总额
1,087,675,703
截至2007年6月30日，公司员工投资证券投资基金的有关制度尚未履行向中国证监会及相关派出机构备案程序，公司尚未允许员工购买本基金。
九、重大事项揭示
（一）基金份额持有人大会决议