本期申购的未实现利得平准金 686,625,185.81 1,494,998,771.01
减：本期赎回的未实现利得平准金 496,948,425.01 1,185,627,429.54
期末数 946,677,584.12 1,972,115,615.98
（4）投资估值增值
项 目 2006-6-30 2007-6-30
股票投资估值增值 744,166,417.16 1,493,299,620.22
债券投资估值增值
权证投资估值增值 12,834,406.16 25,006,851.91
合 计 757,000,823.32 1,518,306,472.13
（5）应付佣金
券商名称 2006-6-30 2007-6-30
广发证券股份有限公司 354,259.90 1,183,207.45
中国银河证券股份有限公司 215,203.51
申银万国证券股份有限公司 251,615.20 615,761.53
广发华福证券有限责任公司 1,514,106.50 1,202,878.87
中信建投证券有限责任公司 210,807.83 642,523.1
长江证券有限责任公司 524,425.7
联合证券有限责任公司 322,075.42
中信证券股份有限公司 229,519.99
东方证券股份有限公司 86,617.69
合计 4,935,595.57
（6）其他应付款
项目 2006-6-30 2007-6-30
应付广发证券股份有限公司垫付保证金 250,000.00 250,000.00
应付广发华福证券经纪有限公司垫付保证金 250,000.00 250,000.00
应付东方证券有限责任公司垫付保证金 250,000.00 250,000.00
应付国泰君安证券有限公司垫付保证金 250,000.00 250,000.00
应付中信证券股份有限公司垫付保证金 250,000.00
其他 60.75 60.75
合 计 1,000,060.75 1,250,060.75
（7）预提费用
项目 2006-6-30 2007-6-30
审计费用 39,671.58 39,671.58
信息披露费 119,012.93 119,012.93
合 计 158,684.51 158,684.51
（8）股票差价收入
项 目 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
卖出股票成交总额 2,331,698,313.73 5,229,698,032.66
减：卖出股票成本总额 2,073,176,097.21 3,682,487,121.86
应付佣金 1,952,620.49 4,378,969.13
股票差价收入 256,569,596.03 1,542,831,941.67
（9）债券差价收入
项目 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
卖出债券成交总金额 100,116,918.86
减：卖出债券总成本 97,459,312.21
应收利息 4,163,092.51
债券差价收入 -1,505,485.86
（10）权证差价收入
项 目 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
卖出权证成交总额 36,164,167.38 58,105,137.45
减：卖出权证成本总额 39,683,812.24
权证差价收入 36,164,167.38 18,421,325.21
（11）其他收入
项 目 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
基金赎回费收入 2,206,149.52 3,242,001.75
转换费收入 558,871.97 773,044.74
其 他 0 0
合 计 2,765,021.49 4,015,046.49
（12）其他费用
项 目 2006-1-1至2006-6-30 2007-1-1至2007-6-30
信息披露费 119,012.93 119,012.93
审计费用 39,671.58 39,671.58
银行汇划费 6,351.94 13,573.33
帐户维护费 4,500.00 9,000.00
交易费用 1,700.04
合 计 171,236.49 181,257.84
（13）本期已分配基金净收益
本基金本期共进行了两次收益分配，每份基金分配0.4元，收益分配金额共计556,817,893.50元，明细列示如下：
除权日期 金额
2007.5.24 258,054,856.40
2007.6.15 298,763,037.10
合 计 556,817,893.50
（14）股权分置改革现金对价对股票投资成本的影响
本基金本期未获得股权分置改革现金对价。
5、关联方关系及交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发北方证券经纪有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
A．2007年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a.2007年1月1日-6月30日，本基金通过关联方席位进行股票、债券和权证交易的成交量：
交易量 占总易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金比例
广发证券股份有限公司 2,833,005,008.95
0.00
79,923,156.65
27.65% 35.63% 2,240,182.95
27.10%
广发华福证券有限责任公司 2,472,383,010.01
0.00 93,044,900.26
24.13% 41.48% 2,018,163.46
24.41%
b. 2007 年度本基金未通过关联人席位进行债券回购交易。
B．2006年1月1日－6月30日本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a.2006年1月1日-6月30日，本基金通过关联方席位进行股票、债券和权证交易的成交量：
交易量 占总易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金比例
广发证券股份有限公司 1,920,179,912.67 159,122,510.00 13,229,195.09 33.92% 63.97% 31.09% 1,555,710.98 34.06%
广发华福证券有限责任公司 2,464,658,276.98 88,526,025.60 17,095,941.10 43.53% 35.59% 40.18% 1,985,164.69 43.47%
b. 2005 年度本基金通过关联人席位债券回购成交量：
关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发华福证券有限责任公司 163,700,000.00 100%
股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
（3）关联方报酬
a. 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币29,271,838.04元，其中已支付基金管理人人民币23,030,261.76元，尚余人民币6,241,576.28元未支付。