b. 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币4,878,639.64元，其中已支付基金托管人人民币3,838,376.91元，尚余人民币1,040,262.73元未支付。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为328,521,550.20元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,033,243.61元。
（5）关联方持有的基金份额
截至2007年6月30日止，本基金关联方持有本基金的份额及比例如下：
关联方名称 期末持有基金份额 占基金总份额的比例
广发基金管理有限公司 59,558,100.60 3.66%
6、流通转让受到限制的基金资产
（1）非公开发行，流通受限的股票
股票代码 股票名称 申购方式 申购确认日 数量 成本 市值
000402 金融街 网下申购 2007.1.24 2,000,000 21,000,000.00 36,540,000.00
000839 中信国安 网下申购 2006.9.26 3,000,000 36,000,000.00 84,000,000.00
600456 宝钛股份 网下申购 2006.9.12 900,000 15,500,000.00 38,439,000.00
000755 山西三维 网下申购 2007.3.5 1，000，000 7,500,000.00 13,450,000.00
600529 山东药玻 网下申购 2007.2.26 1,000,000 8,600,000 9,900,000.00
600761 安徽合力 网下申购 2006.7.5 700,000 7,420,000 19,950,000.00
（2）因临时公告停牌，流通受限的股票
股票代码 股票名称 数量 成本 市值
000338 潍柴动力 600,000 23,428,946.75 47,100,000.00
600169 太原重工 4,444,279 83,787,541.91 101,596,217.94
600273 华芳纺织 4,129,932 46,548,542.77 40,308,136.32
600649 原水股份 1,400,000 19,556,899.01 19,642,000
600663 陆家嘴 1,000,000 16,829,445.45 25,410,000.00
600823 世茂股份 3,062,521 72,383,465.77 80,238,050.2
600871 S仪化 500,000 7,665,550.00 5,815,000.00
（3）股权分置改革，流通受限的股票
本报告期不存在因股权分置改革流通受限的股票。
7、资产负债表日后事项
本基金本年度无资产负债表日后事项。
8、或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
9、承诺事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。
10、其他重大事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。
六、投资组合报告
(一) 资产配置组合
市值（元） 占总资产的比重
股 票 4,893,302,938.56 90.45%
债 券 0 0.00%
权 证 59,453,692.14 1.10%
银行存款及清算备付金合计 340,195,703.90 6.29%
其他资产 117,158,154.46 2.17%
资产总值 5,410,110,489.06 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
行业 数量 市值 净值比
A 农、林、牧、渔业 5,430,000 88,726,200.00 1.66%
B 采掘业 17,601,160 436,201,637.19 8.16%
C 制造业 79,052,805 2,095,941,181.39 39.20%
C0 食品、饮料 3,982,095 289,929,300.50 5.42%
C1 纺织、服装、皮毛 4,129,932 40,308,136.32 0.75%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 1,177,582 28,956,741.38 0.54%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,440,469 490,162,208.09 9.17%
C5 电子 1,321,364 28,746,031.00 0.54%
C6 金属、非金属 33,350,427 615,524,725.03 11.51%
C7 机械、设备、仪表 15,650,936 602,314,039.07 11.27%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,942,452 103,561,259.84 1.94%
E 建筑业 1,968,486 55,786,893.24 1.04%
F 交通运输、仓储业 5,590,588 102,947,644.00 1.93%
G 信息技术业 3,775,636 113,377,818.00 2.12%
H 批发和零售贸易 7,147,120 349,447,236.00 6.54%
I 金融、保险业 22,777,925 875,889,117.86 16.38%
J 房地产业 17,242,521 615,032,450.20 11.51%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 500,000 13,090,000.00 0.24%
M 综合类 1,411,852 43,301,500.84 0.81%
合计 170,440,545 4,893,302,938.56 91.54%
（三）本基金持有的所有股票明细
股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比
600048 保利地产 8,200,000 376,626,000.00 7.05%
600000 浦发银行 8,781,455 321,313,438.45 6.01%
002024 苏宁电器 6,200,000 291,152,000.00 5.45%
600685 广船国际 4,176,755 209,965,473.85 3.93%
600519 贵州茅台 1,700,000 203,456,000.00 3.81%
601318 中国平安 2,542,699 181,828,405.49 3.40%
600456 宝钛股份 3,487,777 148,962,955.67 2.79%
600331 宏达股份 2,957,465 143,289,179.25 2.68%
600585 海螺水泥 2,370,000 139,735,200.00 2.61%
002128 露天煤业 3,652,449 131,853,408.90 2.47%
000755 山西三维 5,566,903 131,641,449.64 2.46%
000001 深发展Ａ 4,366,971 120,179,041.92 2.25%
600022 济南钢铁 8,246,864 108,198,855.68 2.02%
601666 平煤天安 5,993,422 107,941,530.22 2.02%
600030 中信证券 2,000,000 105,940,000.00 1.98%
600169 太原重工 4,444,279 101,596,217.94 1.90%
000839 中信国安 3,548,336 99,353,408.00 1.86%
601166 兴业银行 2,710,000 95,093,900.00 1.78%
600075 新疆天业 5,430,000 88,726,200.00 1.66%
000792 盐湖钾肥 1,898,901 84,273,226.38 1.58%
600823 世茂股份 3,062,521 80,238,050.20 1.50%
600005 武钢股份 6,800,000 68,408,000.00 1.28%
600150 沪东重机 455,599 62,982,005.76 1.18%