重要提示
融通巨潮100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的经中国证监会证监基金字【2005】18号文核准公开发售。核准日期为2005年2月6日。本基金为上市契约型开放式基金，基金合同生效日2005年5月12日。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金治理人依照恪尽职守、老实信用、谨慎勤勉的原则治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2007年11月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应具体查阅基金合同。
一、基金合同生效日期
2005年5月12日
二、基金治理人
（一）基金治理人概况
名称： 融通基金治理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期：2001年5月22日
法定代表人：孟立坤
总经理：吕秋梅
电话：0755－26948666
联系人：吴冶平
融通基金治理有限公司是经中国证监会证监基金字［2001］8号文核准设立，注册资本为
12500万元人民币。目前公司股东及出资比例为：河北证券有限责任公司40％、日兴资产治理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．） 40％，新时代证券有限责任公司20％。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
董事长孟立坤先生，工学博士，现任融通基金治理有限公司董事长。历任海军工程学院、太原机械学院教师；北京市丰台区科委工程师；河北证券有限责任公司总裁助理。2001年至今，任融通基金治理有限公司董事长。
独立董事曹凤岐先生，教授，现任北京大学光华治理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。
独立董事林义相先生，经济学博士，现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。历任法国储蓄与信托银行股票投资分析师；中国证券监督治理委员会高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人；华夏证券有限公司副总裁，2001 年至今，任职天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。
独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。
董事Ｍｉｙａｚａｔｏ Ｈｉｒｏｋｉ（宫里启晖）先生，硕士，现任日兴资产治理有限公司大中华区总监、高级基金经理。历任瑞士信贷第一波士顿银行东京分行债券交易经理助理；德国农业中心银行东京分行债券交易经理；日本长期信用银行总行债券交易基金经理；摩根大通银行东京分行外汇交易全球市场主管；1999 年至今，任职日兴资产治理有限公司大中华区总监、高级基金经理。
董事Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ（颜锡廉）先生，工商治理硕士，现任日兴资产治理有限公司财务企划与分析部部长。历任美国富达投资公司财务分析员；日本富达投资公司财务经理；2006 年至今，任职日兴资产治理有限公司财务企划与分析部部长。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银治理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2006年至今，任新时代证券有限责任公司董事长。
董事吕秋梅女士，工商治理硕士，现任融通基金治理有限公司总经理。历任国信证券有限公司总裁助理；鹏华基金治理有限公司副总经理。2001年至今，历任融通基金治理有限公司常务副总经理、总经理。
董事吴冶平先生，经济学硕士，现任融通基金治理有限公司督察长。历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理；深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理；国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理；鹏华基金治理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001年至今，历任融通基金治理有限公司监察稽核部总监、督察长。
2、监事
监事程燕春先生，高级经济师，现任融通基金治理有限公司上海分公司总经理。历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001年至今，历任融通基金治理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。
3、总经理及其他高级治理人员
总经理吕秋梅女士，同上。
副总经理刘模林先生，1969 年生，华中理工大学机械工程硕士。具有13 年证券从业经验，历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金治理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金治理部总监，现同时担任融通领先成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理和融通新蓝筹证券投资基金基金经理。
督察长吴冶平先生，同上。
4、基金经理
（1）现任基金经理情况
张野先生，1962年生，工商治理硕士。11年证券从业经验，3年基金治理公司从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金治理有限公司研究员。除担任本基金基金经理外，张野先生自2003年9月30日至今，一直担任融通深证100指数基金基金经理。
（2）历任基金经理情况
自本基金成立至今，一直由张野先生担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、首席分析师冯宇辉先生、基金治理部总监郝继伦先生、机构治理部总监陈晓生先生组成。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
三、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334，018，850，026元
联系电话：010－66106912
联系人：蒋松云
2、主要人员情况
截至2007年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工100人，平均年龄30岁，90％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“老实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险治理和内部控制体系、规范的业务治理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产治理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年9月，托管证券投资基金82只，其中封闭式12只，开放式70只。托管资产规模年均递增超过70％。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）融通基金治理有限公司深圳投资理财中心
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
联系人：张权
联系电话：0755－26948040
传真：0755－26935005
客户服务中心电话：400－883－8088（免长途通话费用）、（0755）26948088
（2）融通基金治理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座1241－1243室
邮编：100032
联系人：宋雅萍
联系电话：（010）66190999转0975
传真：010－88091635
（3）融通基金治理有限公司上海分公司
地址：上海市浦东南路588号浦发大厦27层Ｉ、Ｊ单元
邮编：200120
联系人：林文兵
联系电话：（021）38424888转4882
传真：（021）38424884
2、场内代销机构：
所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。
3、场外代销机构：
（1）中国工商银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务统一咨询电话：95588
联系电话：010－66107900
联系人：田耕
公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（2）交通银行
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：王玮
客户服务电话：95559
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（3）深圳发展银行
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：蓝德彰
电话：（0755）82088888转8811
传真：（0755）82080714
联系人：周勤
客户服务电话：95501
（4）招商银行
名称： 招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人： 秦晓
联系人： 朱小姐、刘小姐
电话： 0755－83195834、83195771
传真： 0755－83195049
客户服务电话： 95555
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（5）联合证券
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人：马国强
电话： 0755－82493561
传真： 0755－82492187
客服热线：400－8888－555；0755－25125666
联系人：盛宗凌
公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（6）国泰君安
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
联系电话：021－62580818－213
传真：021－62569400
联系人：芮敏祺
客服热线：400－8888－666
公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（7）银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：朱利
联系电话：010－66568613，66568587
传真：010－66568536
联系人：郭京华
公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（8）海通证券
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系电话：021－53594566转6507
传真： 021－53858549
联系人：金芸
服务热线：021－962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｊｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（9）广发证券
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：020－87555888－875
传真：020－87557985
联系人：肖中梅
客户服务热线：020－87555888或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（10）国信证券
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833转2181
传真：0755－82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800－810－8868
公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ
（11）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人： 黎晓宏
联系人： 权唐
电话： 010－65186758
传真： 010－65182261
客户服务电话： 400－8888－108（免长途费）
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
（12）东方证券
注册地址：上海浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
联系电话：021－50367888
客服热线：021－962506
传真：021－50366868
联系人：盛云
公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（13）国元证券
住所：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：4008－888－777
联系人：李蔡
网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（14）民生证券
办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
电话：010－85252564
传真：010－85252655
联系人：杨甦华
客服热线：0371－7639999
公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
（15）华泰证券
注册地址：南京中山东路90号
法定代表人：吴万善
联系电话：025－84457777－721
传真：025－84579879
联系人：袁红彬
客户服务电话：4008－888－168 或 025－84579897
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（16）兴业证券
住所：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021－68419125
联系人：缪白
客户服务热线：021－68419125
公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（17）平安证券
注册地址： 深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼
法定代表人：杨秀丽
联系电话：0755－82440136、82450826
传真：0755－82433794
服务热线：95511、0755－82440136
联系人：余江
公司网址：ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ
（18）长江证券
注册地址：武汉市新华下路特8号
法定代表人：明云成
联系电话：021－63291352
服务热线：027－65799883
传真：021－33130730
联系人：甘露
公司网址：ｗｗｗ．ｃｚ318．ｃｏｍ．ｃｎ
（19）东吴证券
注册地址：江苏省苏州市十梓街298号
办公地址：江苏省苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
联系电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
客服热线：0512－96288
联系人：方晓丹
公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（20）长城证券
注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼
法定代表人：魏云鹏
联系电话：0755－83516094
传真：0755－83516199
服务热线：0755－82288968
联系人：高峰
公司网址：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ
（21）华安证券
住所：安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人：汪永平
电话：0551－5161671
传真：0551－5161672
联系人：唐泳
公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（22）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：张慎修
电话：0755－83025430
传真：0755－83025991
联系人：杨玲
客户服务电话：4008－888－818
网址：ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ
（23）申银万国
注册地址： 上海市常熟路171号
法定代表人：王明权
联系电话：021－54033888－2612
客服热线：021－962505
传真：021－54038844
联系人： 胡洁静
公司网址： ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
（24） 金元证券
注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：郑辉
电话：（0755）83025695
联系人：金春
公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（25）南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
法人代表：张华东
联系电话：025－83364032
传真：025－83364032
联系人：胥春阳
公司网站： ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（26）国盛证券
注册地址：江西省南昌市永叔路15号（330003）
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10－13楼
法定代表人：管荣升
联系电话：0791－6289771
传真电话：0791－6289395
联系人：万齐志
公司网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（27）光大证券
住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼
法定代表人：王明权
电话：021－68816000
传真：021－68817271
联系人：张琦
客户服务电话：021－68816770
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（28）国联证券
注册地址：无锡市县前东街8号
法定代表人：范炎
联系电话：0510－2831662
客服热线：0510－2588168
传真：0510－2831589
联系人： 袁丽萍
公司网址： ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（29）新时代证券
注册地址： 北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
法定代表人：李文义
联系电话：66423500
客服热线：66423531
传真：66423543
联系人：戴荻
公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（30）世纪证券
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
联系电话：0755－83199599
客户服务电话：0755－83199527
联系人：邓耀
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（31） 招商证券
注册地址： 深圳福田区益田路江苏大厦38－－45层
办公地址： 深圳福田区益田路江苏大厦38－－45层
法定代表人： 宫少林
联系人： 黄健
电话： 0755－82943511
传真： 0755－82943237
客户服务电话： 4008888111、0755－26951111
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（32）东北证券
注册地址：长春市人民大街138－1号
法定代表人：李树
联系电话：0431－5096710
传真电话：0431－5680032
客户服务电话： 0431－96688－99
联系人：高新宇
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（33）第一创业
注册地址：深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25层
法定代表人：刘学民
联系电话：0755－25832455
传真电话：0755－25831718
联系人：刘红星
网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（34）国海证券
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅峰
联系电话：0755－82485852
传真电话：0755－82485852
客户服务电话：0771－96100
联系人：张建勋
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（35）东莞证券
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：周建辉
联系人：张劲春
电话：0769－2119353
传真：0769－2119423
客户服务电话：961130 0769－2413222
网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（36）国都证券
联系地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层
法定代表人：王少华
业务联系人：马泽承
电话：010－64482828－390
传真：010－64482090
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（37）信泰证券
注册地址：南京市长江路88号
法定代表人： 钱凯法
电话：025－84784765
传真：025－84784830
联系人：舒萌菲025－84784782
公司网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
（38）万联证券
注册地址：广州市东风东路836号东峻广场3座34－35楼
法定代表人：陆景奎
电话：（020）87693617
传真：（020）87691530
联系人：熊辉
（39）中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
传真：（010）67598409
联系人：曲华蕊
（40）中信金通证券
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：0571－ 85783750
传真：0571－85783771
联系人：龚晓军
（41）宏源证券
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦ｂ座6层
法定代表人：汤世生
联系电话：010－62267799－6416
传真：010－62294470
联系人：张智红
（42）华林证券
联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人：姚桥盛
联系电话：0755－82707855
传真：0755－82707850
联系人：杨玲
基金治理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598839
传真：010－58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所
名称：北京市康达律师事务所
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室
法定代表人：傅洋
联系人：娄爱东 王琪
经办律师：娄爱东 肖钢
联系电话：010－85262828
传真：010－85262826
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（邮编：200120）
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话： 021－63863388
传真： 021－63863300
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：汪棣、单峰
五、基金名称
融通巨潮100指数证券投资基金
六、基金类型
上市契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会答应基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10％以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。
九、基金的投资策略
本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0．5％。
（一） 决策依据和决策程序
（1）研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；金融工程小组利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算，在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
（2）基金经理根据金融工程提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。
（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。
（4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。
（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至基金交易部。
（6）基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。
（7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
（8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
（二）投资治理的方法和标准
（1）仓位控制策略
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90％－95％；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5％。实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。
（2）指数化投资策略
本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金治理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。
（3）增强型投资策略
本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益，如治理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是：
1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判定。
2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。
3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响进行分析猜测。
4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，猜测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。
（4）其他投资策略
本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高收益。
（三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例
1、投资策略
基金治理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相当的收益，投资于资产支持证券。
（1）买入持有策略
基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。
（2）利率预期策略
根据对利率趋势、提前还款率等的预期，猜测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。
（3）信用利差策略
通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并猜测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
（4）相对价值策略
基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。
2、风险控制措施
（1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。
（2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。
（3）基金交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。
（4）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。
（5）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。
（6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。
（7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。
（8）基金治理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。
（9）基金治理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。
3、本基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。
（1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10％。
（2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％。
（3）与基金治理人治理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％。
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20％。
（5）因市场波动、基金规模变动等基金治理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金治理人将在10交易日内调整完毕。
（6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，假如其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。
十、基金的业绩比较基准
巨潮100指数收益率＊95％＋银行同业存款利率＊5％。
十一、基金的风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平。
十二、基金投资组合报告
本基金治理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金治理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产组合情况