重要提示：
1、基金募集申请的核准文件名称为中国证监会证监基金字【2006】87号，核准日期为2006年5月10日。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
4、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
5、本摘要根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
6、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
7、基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
8、基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。
9、本摘要(更新)所载内容截止日为2008年6月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日。
一、基金管理人
1、基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东南路588号浦发大厦14层
办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦14层
邮政编码：200120
法定代表人：姚怀然
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关及核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿贰千万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会核准的其他业务
联系人：叶郁郁、林楠
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%(根据证监基金字【2006】
17 号批文，中国证监会同意中国华源集团有限公司转让出资给合肥兴泰控股集团有限公司。)
2、主要人员情况
1)基金管理人董事会成员
姚怀然先生，董事长，1959年生，文学学士、研究生学历。历任政协合肥市委员会文史办副主任、编辑，中国国际贸易促进委员会安徽省分会科长，人民银行安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理。
李工先生，董事，1959年生，本科学历、学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记，合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长，合肥市政府副秘书长、党组副书记，合肥市政府办公厅主任，中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司董事长兼党委书记。
杨新潮先生，董事，1953年生，大专学历，高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员，安徽省经贸投资集团总经理，安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理兼任安徽省科技产业投资公司总经理。
黄友志先生，董事，1971年生，研究生学历。历任合肥市国有资产管理局(合肥市财政局)商贸科、工交科、行政资源处办事员、科员、副主任科员，合肥市国有资产管理局资产评估处副处长(主持工作)，合肥市资产评估协会秘书长，安徽兴泰租赁有限公司董事。现任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办公室主任，兼公司董事会秘书。
刘瑞中先生，独立董事，1953年生，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师；中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理；北京商品交易所常务副总裁；深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，中国社会科学院金融研究中心兼职研究员。
汪明照先生，独立董事，1944年生，本科学历，二级高级法官，历任安徽肥东县人民法院经济审判庭庭长、安徽省高级人民法院经济审判庭庭长、民二庭庭长。现任安徽承义应用法学研究所所长、安徽省人民政府法律顾问、立法咨询员。
陈庆平先生，独立董事，1955年生，工商管理硕士。历任安徽省银行学校讲师、科长，上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问。现任宁波国际银行上海分行副行长。
2)基金管理人监事会成员
王忠道先生，监事会主席，1961年生，本科学历，历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅人教处副主任科员，安徽省财政厅经济开发处副主任科员，安徽信托投资公司部门经理。现任安徽省中小企业信用担保中心副主任，安徽省创新投资有限公司副总经理，安徽省信用担保集团投资管理部负责人。
秦震先生，监事，1966年生，本科学历，先后供职于合肥市财会中专学校教务处；合肥市信托投资公司营业部、财务处、信贷部；合肥市国有资产管理处综合科、业务二科；合肥市国有资产管理局工业科。现在合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部工作。
陈大毅先生，监事，1972年生，研究生学历，先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部；华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司(筹)。现任职于华富基金管理有限公司运作保障部。
3)基金高级管理人员及督察长
谢庆阳先生，公司总经理，1961年生，本科学历。十六年证券从业经验，历任合肥市信托投资公司证券部总经理，合肥市信托投资公司总经济师、总裁助理，国元证券有限责任公司上海营业部总经理。
王蕾女士，公司副总经理，1973年生，大学本科学历。历任安徽省信托投资公司国际部项目科科长、副总经理、海南省特区报社总编助理、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监。
刘庆年先生，督察长，1955年生，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职干部，合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长、合肥市财政证券公司经理，国元证券寿春路第二营业部经理。
4)本基金基金经理简介
吴圣涛先生，武汉大学商学院硕士，六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。2007年10月起担任华富货币市场基金基金经理。
曾刚先生，中国科技大学学士，清华大学MBA，8年证券从业经历。先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。2008年5月起担任华富货币市场基金基金经理。
本基金历任基金经理：
李友超先生，于2006年6月21日至2006年12月25日担任华富货币市场基金基金经理。
沈雪峰女士，于2006年6月21日至2007年10月25日担任华富货币市场基金基金经理。
5)投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构。投资决策委员会由公司总经理、分管投资副总经理、投资研究部经理、研究主管组成，董事长、督察长、基金经理列席投资决策委员会会议。
投资决策委员会成员姓名和职务如下：
-
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233，689，084，000股(包括224，689，084，000股H股及9，000，000，000股A股)。2007年，中国建设银行的综合盈利能力达到同业领先水平，实现净利润691.42亿元，较上年上升49.27%。平均资产回报率为1.15%，平均股东权益回报率为19.50%，分别较上年提高0.23个百分点和4.50个百分点，每股盈利为0.30元，较上年提高0.09 元。总资产达到65，981.77 亿元，较上年增长21.10%。资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2.60%，较上年下降0.69 个百分点。拨备水平充分，拨备覆盖率为104.41%，较上年末提升22.17 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。
2007年，中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行1000强中列第14位；被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位；被英国《金融时报》评为“全球500强”第35位；荣获美国《环球金融》杂志“年度中国最佳银行奖”、香港《资本》杂志“中国杰出银行奖”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”、《亚洲风险》杂志“中国最佳金融风险管理奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”等奖项。中国建设银行在2007年首届中国基金行业年度评选中荣获“最佳托管银行奖”；荣获《财资》杂志颁发的 “2007中国最佳次托管银行奖”。在取得出色的经营业绩的同时，中国建设银行亦积极承担企业公民的社会责任，2007年获得中国扶贫基金会“扶贫中国公益家”荣誉称号，获得新华网颁发的“企业社会责任贡献奖”，获得香港上市公司公会和浸会大学工商管理学院颁发的“企业社会责任奖”，连续两次获得中国红十字基金会颁发的“最具责任感企业奖”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工110余人。
三、相关服务机构
1、基金份额发售机构
1)直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东南路588号浦发大厦14层
联系人：李晔
咨询电话：021-38834699
传真：021-68887997
网址：www.hffund.com
2)代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
电话客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.cn
(2)招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：(0755)83195834，82090060
传真：(0755)83195049，82090817
联系人：朱虹、刘薇
客服电话：95555
公司网址：http：／／www.cmbchina.com
(3)交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
客户服务热线：95559或拨打各城市分行咨询电话
联系人：曹榕
电话：021-58781234-1638
传真：021-58408842
公司网址：www.bankcomm.com
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：金运
电话：(021)61618888
传真：(021)63602431
联系人：徐伟、汤嘉惠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(5)中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：(010)83914283
联系电话：(010)58351666
联系人：李群、吴海鹏
网址：www.cmbc.com.cn
(6)北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
联系人：李娟
联系电话：010-66226044
客户服务电话：010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)
公司网址：http：／／www.bankofbeijing.com.cn
(7)华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人：李工
联系人：唐泳
电话：0551-5161671
传真：0551-5161672
公司网址：www.huaans.com.cn
(8)光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-68816000
传真：021-68815009
客户服务热线：10108998
公司网站：http：／／ www.ebscn.com
(9)广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.gf.com.cn
(10)国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：4008-888-666
公司网站：http：／／www.gtja.com.cn
(11)海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、杨薇
电话：021-53594566
传真：021-53858549
客户服务热线：021-962503
公司网站：http：／／ www.htsec.com
(12)东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服热线：95503或40088-88506
网址：www.dfzq.com.cn
(13)中信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84683893
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com
(14) 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：4008888108
传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com
(15)湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
联系人：钟康莺
电话：021-68634818-8503
传真：021-68865938
客户服务热线：021-68865020
公司网址：www.xcsc.com
(16)兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
法定代表人：兰荣
联系人：杨盛芳
电话：021-68419974
传真：021-68419972
公司网站：http：／／ www.xyzq.com.cn
(17)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
联系人：李洋
电话：(010)66568047
传真：010-66568536
客户服务热线： 8008201868
公司网站：http：／／www.chinastock.com.cn
(18)东海证券有限责任公司
住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场13层
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
客户服务热线： 021-52574550
公司网址：http：／／www.longone.com.cn
(19)申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：(021)54033888
传真：(021)54030294
联系人：曹晔
(20)华泰证券有限责任公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-248
联系人：张小波
网址：www.htsc.com.cn
(21)长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14／16／17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14／16／17层
法定代表人： 魏云鹏
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-82288968
公司网站：www.cc168.com.cn
(22)南京证券有限责任公司
住所：南京市大钟亭8号？
办公地址：南京市大钟亭8号？
法定代表人：张华东
电话：025-83367888？
传真：025-83364032？？
联系人：石健
客户咨询电话：025-83228333
网站： www.njzq.com.cn
(23)安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825555
传真：0755-23982970
联系人：李瑾
(24)联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：范雪玲
电话：0755-82492190
传真：0755-82492062
客户服务热线：4008888555
公司网址：www.lhzq.com
(25)中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人：刘军
联系人：龚晓军
电话：0571-85783750
传真：(0571) 85783771
客服电话：(0571) 96598
网址：www.bigsun.com.cn
(26)国信证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦16-20层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦16-20层
法定代表人：何如
电话：(0755)82130833
传真：(0755)82133302
联系人：林建闽
客户服务热线：800-810-8868
公司网站：www.guosen.com.cn
(27)新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区成府路方正大厦
办公地址：北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人：李文义
电话：(010)68083578
传真：(010)68084986
联系人：秦予
客户服务电话：(010)68083601
网址：www.xsdzq.cn
(28)名称：恒泰证券有限责任公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：常向东
电话： 0471-4913998
传真： 0471-4930707
客户服务电话： 0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
(29)平安证券有限责任公司
住所：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：叶黎成
联系人：袁月
电话：0755-22627802
客户服务电话：95511
公司网址：www.pa18.com
2、注册登记机构
名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东南路588号浦发大厦14层
办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦14层
法定代表人：姚怀然
联系人：陈大毅
电话：021-68886996
传真：021-68887997
3、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：吕红
经办律师：廖海、吕红
4、审计基金财产的会计师事务所
名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司
住所：北京市西城区金融街27号投资广场A座12层？
办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座12层？
负责人：俞兴保
电话： 021-61264626？
传真： 021-61264624
联系人：曹小勤
经办注册会计师：马静、曹小勤
四、基金名称
华富货币市场基金
五、基金的运作方式
契约型开放式。
六、基金的投资目标
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资范围
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购；
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、投资策略
本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置，严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。
1、短期利率预期策略
深入分析国家宏观经济形势、货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置；
2、收益率曲线分析策略
货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系和对未来短期经济走势的预期。基金根据收益率曲线的变化趋势，结合对资金面的分析，采取相应的投资管理策略；
3、期限结构滚动配置策略
为了保证组合资产高流动性，在一个相对固定的投资周期中，将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上，从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流，最大限度地提高基金财产整体持续的变现能力；
4、无风险套利策略
(1)跨市场套利：短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证这种套利机会可行性的基础上，基金可以寻找最佳时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益；
(2)跨品种套利：由于投资群体的差异，对期限相近的品种，因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。
九、基金的业绩比较基准
人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
十、基金的风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自华富货币市场基金2008年第一季度报告，本报告中的财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
-
2、报告期债券回购融资情况
-
注：
(1)上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日(含节假日)的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日(含节假日)融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
(2)本报告期内没有货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况：
-
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例：
-
4、报告期末债券投资组合
(1)按债券品种分类的债券投资组合
-
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
(2)基金投资前十名债券明细
-
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
-
6、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。
谢庆阳先生
总经理
鞠柏辉先生
投资部副总监(主持工作)
程坚先生
研究部总监
陈茹女士
研究部副总监
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率③
比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2006.6.21-2007.12.31
4.2689%
0.0057%
3.8216%
0.0019%
0.4473%
0.0038%
2008.1.1-2008.3.31
0.8202%
0.0062%
0.9779%
0.0000%
-0.1577%
0.0062%
资产组合
金额(单位：人民币元)
占基金总资产比例
债券投资
326，129，247.88
66.11%
买入返售证券
141，200，633.80
28.62%
其中：买断式回购的买入返售证券
0
0
银行存款和清算备付金合计
9，382，472.39
1.9%
其他资产
16，606，878.47
3.37%
合计
493，319，232.54
100%
序号
项目
金额(单位：人民币元)
占基金资产净值的比例
1
报告期内债券回购融资余额
137，998，591.40
0.64%
其中：买断式回购融资
0
0
2
报告期末债券回购融资余额
0
0
其中：买断式回购融资
0
0
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
155
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
6
序号
平均剩余期限
各期限资产占
基金资产净值的比例
各期限负债占
基金资产净值的比例
1
30天以内
38.67%
0
2
30天(含)—60天
14.15%
0
3
60天(含)—90天
20.16%
0
4
90天(含)—180天
0
0
5
180天(含) —397天(含)
23.76%
0
合计
96.74%
0
序 号
债券品种
成本(单位：人民币元)
占基金资产净值的比例
1
国家债券
0
0
2
金融债券
0
0
3
央行票据
286，100，215.52
58.06%
4
企业债券
40，029，032.36
8.12%
5
其他
0
0
合 计
326，129，247.88
66.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0
0
序号
债券名称
债券数量(张)
成本(单位：人民币元)
占基金资产净值的比例
自有投资
买断式回购
1
08央行票据28
500000
48，140，125.13
9.77%
2
08央行票据06
400000
39，962，045.51
8.11%
3
08央行票据18
400000
39，811，023.65
8.08%
4
08央行票据24
400000
39，779，413.45
8.07%
5
08央行票据15
300000
29，916，746.62
6.07%
6
08央行票据30
300000
29，797，830.50
6.05%
7
08央行票据33
300000
29，778，546.71
6.04%
8
08央行票据25
300000
28，914，483.95
5.87%
9
08三房CP02
200000
20，000，263.62
4.06%
10
08宁国资CP01
100000
10，028，521.11
2.04%
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1422%
报告期内偏离度的最低值
-0.0007%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0539%
序号
其他资产
金额(单位：人民币元)
1
交易保证金
0
2
应收证券清算款
0
3
应收利息
141，586.14
4
应收申购款
16，465，292.33
5
其他应收款
0
6
待摊费用
0
7
其他
0
合计
16，606，878.47