一、重要提示
泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)2004年5月10日经中国证监会证监基金字［2004］69 号文批准公开发行。
本基金为契约型开放式，基金合同于2004年6月28正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并已报中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
说明：本摘要摘自《泰信先行策略开放式证券投资基金更新招募说明书 (2008年第2号) 》，本更新招募说明书所载内容截止日期为2008年6月28日，有关财务数据(未经审计)和净值表现及投资组合数据的截止日如未特别注明均为2008年6月30日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。
投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的网站(www.ftfund.com)查阅本更新招募说明书的全文。
二、基金管理人
(一)基本情况
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
成立日期：2003年 5 月 8 日
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
电话：021-50372168
传真：021-50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.，Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
(二)注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币，股权结构如下：
-
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
(1)董事会成员
朱崇利先生，董事长，EMBA，高级经济师；曾任山东省计委投资处处长、山东省国际信托投资有限公司党组副书记兼副总经理、山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长，现任山东省鲁信集团控股有限公司副总经理。
黄东峰先生，副董事长，大学本科，经济师；曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，江苏省国际信托投资有限责任公司董事长。
李建国先生，董事，硕士；曾任青岛市计委投资处处长，现任青岛国信实业有限公司副总经理。
张牧农先生，董事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理，现任山东省国际信托有限公司投资管理部高级业务经理。
张中秋先生，独立董事，大学本科；曾任中葡联合联络小组中方驻澳代表、澳门特别行政区筹备委员会经济小组工作成员，现任中国建设银行总行香港华建国际金融投资公司执行董事、副总经理。
刘学涌先生，独立董事，大学本科，高级经济师；曾任中国人民保险公司总公司天津分公司副总经理、中国人民保险公司总公司人身险部总经理、中国人民保险公司总公司第一副总经理、华泰财产保险公司副董事长兼总经理。
刘俊海先生，独立董事，博士；曾任中国社会科学院法学所研究员、研究生院法学系教授、中国法学会商法学研究会副秘书长、中国消费者协会理事。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学商法研究所所长。
(2)监事会成员
牟东明先生，监事长，EMBA，高级经济师；曾任青岛国信实业公司研究发展部经理、青岛国信实业公司总经理助理，现任青岛国信体育产业有限公司总经理。
戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。
桑维英女士，监事，MBA；14年证券从业经验。2002年10月加入泰信基金管理有限公司。历任监察稽核部经理、综合管理部经理、行政总监，现任泰信基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书。
(3)公司高级管理人员
朱崇利先生，董事长，EMBA，高级经济师；曾任山东省计委投资处处长、山东省国际信托投资有限公司党组副书记兼副总经理、山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长，现任山东省鲁信集团控股有限公司副总经理。
高清海先生，总经理，经济学博士；曾任新加坡鲁信(亚洲)投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。
吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。
2、基金经理
王鹏，泰信先行策略基金经理，管理学硕士，经济学博士，具有中国注册会计师资格，证券从业经历8年。曾在海通证券股份有限公司任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部副经理、经理、固定收益投资总监兼固定收益部总经理，并先后担任债券分析师、泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理。现任泰信基金管理有限公司基金投资部基金投资总监兼泰信优势增长基金基金经理。
附：本基金历任基金经理情况：
-
3、投资决策委员会名单
本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会构成如下：
高清海先生，公司总经理，投资决策委员会主任；
崔海鸿先生，公司总经理助理，兼泰信优势增长基金基金经理；
王鹏先生，基金投资部总监，兼泰信先行策略基金、泰信优势增长基金基金经理；
邓良毅先生，公司研究总监；
梁剑先生，研究部经理兼金融工程部经理，高级金融工程师；
另外，督察长、监察稽核部经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
本基金的托管人为中国光大银行，基本概况如下：
名称：中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
成立时间： 1992年8月18日
注册资本： 82.17亿元人民币
电 话：010-68560675
联 系 人：张建春
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
成立日期：2003年 5 月 8 日
电话：021-50372168
传真：021-50372269
联系人：王伟毅
2、代销机构：中国光大银行
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
成立时间：1992年8月
电话：010-68098778
传真：010-68560661
联系人：李伟
客服电话：95595
网上银行：www.cebbank.com／www.95595.com.cn
3、代销机构：交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话：95559
传真：021-58408836
联系电话：021-58781234
联系人：曹榕
网上银行：www.bankcomm.com
4、代销机构：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
传真：010-66594946
联系人：客户服务中心
5、代销机构：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人： 姜建清
电话： 010-66107900
传真： 010-66107914
联系人： 田耕
客服电话：95588
6、代销机构：上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：陈辛
电话： 021-68475888
传真： 021-68476111
联系人： 张萍
客服电话：021-962888
7、代销机构：上海浦东发展银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号17楼
法定代表人：吉晓辉
电话：(021)61618888
传真：(021)63602431
联系人：倪苏云、汤嘉惠
客服电话：95528
8、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：(0755)83195834 82090060
传真：(0755)83195049 82090817
客户服务热线：95555
联系人：朱虹、刘薇
网址：www.cmbchina.com
9、中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
24小时客户服务热线： 95558
网址：bank.ecitic.com
10、华夏银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
住所：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：刘海燕
电话：010-85238038
联系人：刘伟娜
客户服务中心电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
11、北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
电话：010-66223248
联系人：杨永杰
客户服务电话：(010)96169
12、中国民生银行
住所：北京市西城复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：010-58351666
传真：010-83914283
联系人：李群
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
13、深圳发展银行
注册地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼(Frank N.Newman)
联系人：周勤
电话： 0755-82088888
传真： 0755-82080714
客服电话：95501
公司网址： www.sdb.com.cn
14、代销机构：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：祝幼一
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
15、代销机构：海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸
客服电话：400-8888-001、021-95533
网址：www.htsec.com
16、代销机构：中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：010-85130588
传真：010-65182261
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
17、代销机构：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
传真：020-87555305
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
18、代销机构：兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419393-1098
传真：021-68419867
联系人：扬盛芳
网址：www.syzq.com.cn
19、代销机构：北京证券有限责任公司
注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人：凌新源
电话：010-68431166 -8010
传真：010-88018394
客服电话：010-68431166-8010
联系人：文晓波
公司网站：www.bjzq.com.cn
20、代销机构：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
客服电话：021-95503
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
联系人：吴宇
网址：www.dfzq.com.cn
21、代销机构：华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-248
传真：025-84579763
客服电话：025-95597
联系人：张小波
网址：www.htsc.com.cn
22、代销机构：汉唐证券有限责任公司
法定代表人：吴克龄
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层
电话：0755-26936207
传真：0755-26936223
联系人：姚文强
特别说明：根据中国证监会基金部通知［2005］1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。详情请见2005年1月27日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务的公告》。
23、代销机构：湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865680
联系人：钟康莺 021-68634518-8503
开放式基金客服电话：400-8881-551
网址：www.xcsc.com www.eestart.com
24、代销机构：中信证券股份有限公司
注册地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
25、代销机构：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
联系电话：010-66568047
传真：010-66568536
联系人：李洋
网址：www.chinastock.com.cn
客服电话：400-8888-888
26、民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
电话：010-85252656
传真：010-85252655
联系人：赵明
网址： www.mszq.com
客服电话：400-0619-8888
27、山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703
传真：0351-8686709
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn
客服电话：400-6661-618
28、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
29、华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人：李工
联系人：唐泳、马文玲
电话：0551-5161671、670
传真：0551-5161672
公司网址：www.hazq.com.cn
30、新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人：马金声
电话：010-68084591
传真：010-68084986
联系人：戴荻
网址：www.xsdzq.cn
客服电话：400-698-9898
31、财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
电话：0731-4403319
传真：0731-4403439
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
32、信泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼
法定代表人：钱凯法
电话：025-84784836
传真：025-84784741
联系：万明
客服电话：400-8000-918
网址：www.thope.com
33、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：王序微
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn
34、渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：022-28455588
网址：www.bhzq.com.cn
35、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943636
联系人：黄健
客服电话：95565、4008888111
36、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人：何如
联系电话：0755-82130833
联系人：林建闽
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：800-810-8868
37、联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客服电话： 400-8888-555
网址：www.lhzq.com
38、齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：0531-81283906
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
客服电话：021-95538
39、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
法定代表人：牛冠兴
联系人：张勤
电话：021-68763879
传真：021-68765296
网址：www.axzq.com.cn
客服电话：020-96210
40、东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：400-8888-588
41、万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：李舫金
联系人：李俊
电话：020-37865188
传真：020-37865008
网址：www.wlzq.com.cn
客服电话：400-8888-133
42、中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
电话：021-68604866
传真：021-50372474
网址：http：／／www.bocichina.com.cn
客服电话：400-620-8888
43、平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
联系人：余江
电话：0755-82450826
传真：0755-82433794
网址：http：／／www.PA18.com
44、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-50818887
传真：021-68815009
网址：www.ebscn.com
客服电话：10108998
45、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
联系人：谢秀峰
电话：021-51539888
传真：021-33303378
网址：www.962518.com
客服电话：021-962518
46、国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
网址：www.guodu.com
客服电话：800-810-8809
47、江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：姚江涛
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
网址：www.scstock.com
48、金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人：陆涛
电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
联系人：金春
网址：www.jyzq.cn
本基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并予以公告。
(二)基金注册登记机构
注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
成立日期：2003年5月8日
电话：021-50372168
传真：021-50372269
联系人：韩波
(三)出具律师意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
电话：021-51150298，021-51150391
传真：021-51150398
经办律师：廖海 王道富
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所
住所：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-61238888
传真：021-61238800
联系人：金毅
经办注册会计师：汪棣、金毅
五、基金的名称
基金名称：泰信先行策略开放式证券投资基金
基金简称：泰信先行策略
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益。
八、基金的投资方向
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
九、基金的投资策略
本基金区别于其他基金的主要特点，是先行策略的运用。先行策略，是对国际流行的均值反转策略在中国市场的改良应用，在投资操作中注意运用股价波动的均值反转规律，强调“先行价值发现、提前控制风险”，简单讲，就是在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控制下跌风险。
本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置。债券投资部分采用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利、融资杠杆等策略。
(一)决策依据
1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；
3、货币政策、利率趋势；
4、行业和上市公司基本面；
5、证券市场发展趋势。
(二)决策和操作程序
本基金参与投资决策和操作程序的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部、金融工程部。具体程序如下：
1、金融工程部提出投资基准建议，经投资决策委员会批准后实施；
2、金融工程部借助于外部专业机构建立个股、债券历史数据库，并初选出符合投资基准的股票／债券，构建“证券备选库”；
3、研究部与基金投资部联合对个股、债券深入调研，精选股票／债券；
4、基金经理构造基金组合计划；
5、金融工程部对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通过宏观、中观分析，对投资组合的资产配置提出意见；
6、投资决策委员会最后确定投资组合方案；
7、基金经理实施投资组合方案；
8、金融工程部对投资组合进行跟踪评估，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会提供基金投资组合风险评估报告并提出风险控制建议；
9、基金经理根据市场环境的变化和实际需要调整投资组合，但调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。
(三)投资组合管理的方法和标准
股东单位名称
现金出资金额
股权比例
山东省国际信托有限公司
9000万元
45%
江苏省投资管理有限责任公司
6000万元
30%
青岛国信实业有限公司
5000万元
25%
合计
2亿元
100%
姓名
管理本基金的时间
董红波
2007年2月9日至2008年6月28日
林少立
2006年5月27日至2007年5月10日
张翎
2005年5月17日至2006年5月27日
郝兵
2005年5月17日至2005年12月31日
管文浩
2004年6月28日至2005年5月17日
序号
项目名称
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益类投资
4，531，300，586.58
59.52
其中：股 票
4，531，300，586.58
59.52
2
固定收益类投资
2，289，857，652.60
30.08
其中：债 券
2，289，857，652.60
30.08
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款及清算备付金合计
727，233，187.38
9.55
6
其他资产
65，208，186.12
0.85
7
资产总值
7，613，599，612.68
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
761，981，879.55
10.04
C
制造业
1，793，512，407.90
23.62
C0
食品、饮料
459，503，435.50
6.05
C3
造纸、印刷
34，806，325.50
0.46
C4
石油、化学、塑胶、塑料
370，985，536.85
4.89
C6
金属、非金属
259，898，794.41
3.42
C7
机械、设备、仪表
372，647，814.50
4.91
C8
医药、生物制品
295，670，501.14
3.89
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
165，645，610.00
2.18
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
204，008，504.46
2.69
H
批发和零售贸易
683，969，496.11
9.01
I
金融、保险业
804，360，000.00
10.59
J
房地产业
70，082，488.56
0.92
K
社会服务业
47，740，200.00
0.63
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
4，531，300，586.58
59.68
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000937
金牛能源
9，185，572
405，818，570.96
5.34
2
600000
浦发银行
14，500，000
319，000，000.00
4.20
3
002024
苏宁电器
7，244，989
299，218，045.70
3.94
4
600518
康美药业
35，494，658
295，670，501.14
3.89
5
600315
上海家化
10，310，947
294，377，536.85
3.88
6
600036
招商银行
10，000，000
234，200，000.00
3.08
7
600550
天威保变
6，934，225
213，712，814.50
2.81
8
601088
中国神华
5，300，000
199，121，000.00
2.62
9
601628
中国人寿
8，000，000
191，360，000.00
2.52
10
600655
豫园商城
5，162，786
167，480，777.84
2.21
序号
债券品种
债券市值
市值占净值比
1
国家债券
99，900，000.00
1.32
2
央行票据
2，036，565，000.00
26.82
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
153，392，652.60
2.02
5
可转换债
-
-
6
其他债券
-
-
7
债券投资合计
2，289，857，652.60
30.16
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例
1
0701130
07央票130
8600000
827，320，000.00
10.90
2
0701097
07央票97
4500000
435，285，000.00
5.73
3
0701094
07央票94
3000000
290，250，000.00
3.82
4
0701133
07央票133
2000000
192，380，000.00
2.53
5
0801025
08央票25
2000000
192，160，000.00
2.53
序号
名称
金额
说明
1
存出保证金
3，168，382.09
含权证保证金500，000元
2
应收证券清算款
11，015，416.40
3
应收股利
362，880.00
4
应收利息
48，651，033.00
5
应收申购款
1，986，006.55
6
其他应收款
7
待摊费用
24，468.08
6
合计
65，208，186.12
报告期期初基金份额总额
12，739，121，349.72份
报告期期间基金总申购份额
300，691，457.70份
报告期期间基金总赎回份额
788，670，813.46份
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
12，251，141，993.96份
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①- ③
②-④
20080101-20080630
-36.04%
2.41%
-30.33%
2.03%
-5.71%
0.38%
20070101-20071231
126.73%
2.10%
99.77%
1.50%
26.96%
0.60%
20050101-20071231
366.17%
1.58%
257.46%
1.15%
108.71%
0.43%
20040628-20080630
180.86%
1.64%
93.11%
1.28%
87.74%
0.36%
申购金额(元)
申购费率
50万以下
1.50%
50万≤M＜100万
1.20%
100万≤M＜250万
0.75%
250万≤M＜500万
0.50%
M≥500万
每笔1000元
持有期限
赎回费率
0-90天
0.5%
91-180天
0.35%
181-365天
0.18%
366-730天
0.1%
731天及以上
0